123,123

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　全書基于高頻數(shù)據(jù)，從微觀視角研究不同投資者行為模式對(duì)資產(chǎn)價(jià)格行為的影響，從宏觀視角研究投資策略及**套期保值策略對(duì)資產(chǎn)定價(jià)的影響。內(nèi)容主要集中在以下幾個(gè)方面：第一，從投資者學(xué)習(xí)行為面臨的不確定性角度研究信息風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)價(jià)格行為關(guān)系。第二，引入投資者異質(zhì)性學(xué)習(xí)行為，對(duì)信息風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)價(jià)格行為關(guān)系展開研究，對(duì)理論推論進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)和穩(wěn)健性檢驗(yàn)。第三，研究影響信息環(huán)境的信息披露因素對(duì)信息風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)價(jià)格行為關(guān)系的作用。第四，研究信息不對(duì)稱中的道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)詢價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)行為的影響。第五，借助高頻數(shù)據(jù)研究資產(chǎn)收益特征。第六，研究投資組合的單期套期保值問題。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章導(dǎo)論
1.1 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
1.2 高頻數(shù)據(jù)及其建模與應(yīng)用
1.3 研究動(dòng)機(jī)與意義
第2章學(xué)習(xí)不確定性與市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)
2.1 理論模型
2.2 實(shí)證設(shè)計(jì)
2.3 實(shí)證檢驗(yàn)
2.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
2.5 小結(jié)
第3章意見分歧與市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)
3.1 異質(zhì)性學(xué)習(xí)建模
3.2 數(shù)據(jù)來源及變量選取
3.3 實(shí)證分析
3.4 實(shí)證結(jié)果
3.5 穩(wěn)健性分析
3.6 小結(jié)
第4章 IPo市場(chǎng)信息披露的研究
4.1 模型構(gòu)建
4.2 實(shí)證研究設(shè)計(jì)
4.3 實(shí)證檢驗(yàn)
4.4 工具變量法的穩(wěn)健性分析
4.5 小結(jié)
第5章媒體報(bào)道對(duì)IPo首日回報(bào)率影響的研究
5.1 文獻(xiàn)回顧與研究假設(shè)
5.2 實(shí)證分析
5.3 實(shí)證檢驗(yàn)
5.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
5.5 小結(jié)
第6章道德風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)價(jià)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究
6.1 模型構(gòu)建
6.2 實(shí)證設(shè)計(jì)
6.3 實(shí)證檢驗(yàn)
6.4 變量替換的穩(wěn)健性分析
6.5 小結(jié)
第7章基于高頻數(shù)據(jù)的資產(chǎn)收益特征研究
7.1 資產(chǎn)價(jià)格過程模型
7.2 資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)過程模型設(shè)定檢驗(yàn)
7.3 股票收益率與波動(dòng)率的關(guān)系
7.4 小結(jié)
第8章基于高頻數(shù)據(jù)的單期期貨套期保值策略研究
8.1 股指期貨與套期保值策略
8.2 期貨套期保值策略的實(shí)施
8.3 小結(jié)
附錄
參考文獻(xiàn)