股票市場投資者異質信念研究

目錄


第一章導論

第一節(jié)研究背景與意義

第二節(jié)研究方法和主要結論

一、研究方法

二、主要結論

第三節(jié)本書創(chuàng)新與不足及未來研究展望

一、本書創(chuàng)新之處

二、本書不足以及未來研究展望

第四節(jié)本書結構

第二章文獻綜述

第一節(jié)傳統(tǒng)資產定價理論面臨的挑戰(zhàn)

第二節(jié)異質信念下的資產定價理論與實證研究

一、異質信念下的資產定價理論研究

二、異質信念下的資產定價實證研究

第三節(jié)ARCH類模型

第四節(jié)混合分布假說理論與實證研究

第五節(jié)小結

第三章包含異質信念的GARCH模型

第一節(jié)包含異質信念的GARCH模型

一、模型的設定

二、平穩(wěn)性

三、參數估計

第二節(jié)包含異質信念的GARCH-M模型

一、模型的設定

二、平穩(wěn)性

三、參數估計

第三節(jié)小結

第四章異質信念與投資風險

第一節(jié)異質信念變量的構造——基于信息交易量

第二節(jié)異質信念與投資風險實證分析

一、數據與描述性統(tǒng)計

二、包含異質信念的GARCH模型實證分析

第三節(jié)小結

第五章異質信念與股票預期收益

第一節(jié)異質信念變量的構造——基于未預期交易量

第二節(jié)異質信念與股票預期收益實證分析

一、數據與描述性統(tǒng)計

二、包含異質信念的GARCH-M模型實證分析

第三節(jié)小結

第六章異質信念下的混合分布假說理論

第一節(jié)傳統(tǒng)混合分布假說理論實證分析

第二節(jié)異質信念下的混合分布假說理論實證分析

一、基于信息交易量的檢驗

二、基于未預期交易量的檢驗

第三節(jié)小結

第七章結論及政策建議

第一節(jié)異質信念與投資風險結論及政策建議

第二節(jié)異質信念與股票預期收益結論及政策建議

參考文獻