基于隨機(jī)利率及死亡率計(jì)算改進(jìn)的壽險(xiǎn)精算模型

第1章緒論
1.1研究背景與研究意義
1.2相關(guān)概念界定與國內(nèi)外研究綜述
1.3研究內(nèi)容、方法與技術(shù)路線 第2章壽險(xiǎn)精算模型基礎(chǔ)與壽險(xiǎn)產(chǎn)品利率風(fēng)險(xiǎn)
2.1生存模型與生命表
2.2固定利率下的壽險(xiǎn)精算模型
2.3壽險(xiǎn)產(chǎn)品利率風(fēng)險(xiǎn)
2.4本章小結(jié) 第3章隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型研究
3.1 隨機(jī)利率下的n年期變額生死兩全可調(diào)式壽險(xiǎn)模型框架
3.2單隨機(jī)過程下的壽險(xiǎn)精算模型
3.3雙隨機(jī)過程下的壽險(xiǎn)精算模型
3.4算例研究
3.5本章小結(jié) 第4章隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金與風(fēng)險(xiǎn)分析
4.1責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算原理
4.2隨機(jī)利率下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
4.3隨機(jī)利率下未來損失的方差
4.4算例研究
4.5本章小結(jié) 第5章壽險(xiǎn)精算模型中死亡率計(jì)算的改進(jìn)研究
5.1信息熵與熵優(yōu)化原理
5.2死亡率修勻的改進(jìn)研究
5.3死亡率預(yù)測的改進(jìn)研究
5.4本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)