經(jīng)濟學中的經(jīng)驗建模：設定與評價

　　在本書中，格蘭杰（Granger）闡明了構建和評價經(jīng)驗模型的過程。書中廣泛借鑒和引用了來自經(jīng)濟學、金融學、政治學和環(huán)境經(jīng)濟學，乃至藝術、文學和娛樂業(yè)的案例和小品，將精確性與累積的直覺融為一體，從而就這個主題為我們提供了獨特且十分有趣的見解。 本書的第一章分析模型的設定問題，以巴西亞馬孫流域的森林墾伐為例，討論了模型的設定過程。第二章考慮評價問題，指出了經(jīng)濟學家們對于評價的忽視，以及應該以模型的結果的質(zhì)量為準繩來評價模型。第三章使用比前兩章更為復雜和技術化的方法，進一步討論如何評價預測的問題。 本書給我們帶來了關于怎樣構建和評價模型的新思想，即我們在今后的建模中應當更多地考慮模型的經(jīng)濟意義上的顯著性而非統(tǒng)計意義上的顯著性，更多地考慮模型的實用價值而非其本身的華麗性。

　　克萊夫·格蘭杰，1934年生于英國威爾士的斯旺西，現(xiàn)為英國公民。他于1959年獲得英國諾丁漢大學博士學位，現(xiàn)為美國加利福尼亞大學圣迭戈分校的榮譽經(jīng)濟學教授，并擔任該校經(jīng)濟學秘書協(xié)會主席。他于1995年當選為美國藝術與科學院院士，并于2003年獲諾貝爾經(jīng)濟學獎。格蘭杰是目前全球最杰出的計量經(jīng)濟學家之一，他在學術界的建樹幾乎包括了近40年來計量經(jīng)濟學在時間序列方面的所有重大發(fā)展。在研究經(jīng)濟時間序列時，格蘭杰和另一位學者漢塔納卡首創(chuàng)使用了譜分析方法，并與著名學者摩根斯坦一齊對紐約股票市場的股票價格進行了相關分析。在預測研究上，他在1959年發(fā)表的論文《關于潮汐河流泛洪的概率估計》被認為是現(xiàn)代成本—收益分析教材的范本案例。在非線性問題的研究上，他和焦克斯于1980年發(fā)表的論文《長期記憶時間序列與分數(shù)差分法簡介》對長期記憶理論做出了很大貢獻。所有這些都是計量經(jīng)濟學界最前沿的領域。格蘭杰的發(fā)現(xiàn)對研究“財富與消費、匯率與物價水平，以及短期利率與長期利率之間的關系”都具有非常重要的意義。相關圖書經(jīng)濟增長的決定因素：跨國經(jīng)驗研究通貨膨脹失業(yè)與貨幣政策