風險管理實務

    
    第一篇風險管理概述
    本篇主要介紹風險管理的概念，使讀者對風險管理部門的日常操作有一個感性認識。本篇研究風險管理的起源，介紹影響其發(fā)展的一些重大事件，以及它現(xiàn)在為什么成為金融機調(diào)的一頂重要業(yè)務。本篇明確了建立風險管理職能的管理和組織形式，以及本書所要闡明的主要論題。本篇討論并開始著眼于目前風險管理體系中發(fā)展得最為充分的市場風險。
   第一章鳳險管理者的一天
   引言
   交易日
   總結(jié)
   第二章風險管理的開始
   20世紀70年代：金融工具衍生產(chǎn)品的早期發(fā)展
   20世紀80年代：國際金融形勢的變化
   1992～1994年：對衍生工具的關(guān)注日益增長
   1995年：新加坡的一天
   焦點下的風險管理
   總結(jié)
   第三章公司整體風險管理的結(jié)構(gòu)
   公司整體風險管理的起源
   公司整體風險管理的范圍
   公司整體風險管理的結(jié)構(gòu)
   公司整體風險管理的程序
   總結(jié)
   第四章市場風險的分類
   引言
   金融工具的分類
   按所有者權(quán)益和資產(chǎn)的流量分類
   主要市場風險的分類
   其他市場風險
   總結(jié)
    第二篇衡量市場風險的工具
    本篇將探討怎樣組合一個有效的工具箱來衡量一家公司的市場風險。我們將解釋并討論極限測試、風險價值和情景分析這三種工具在這一問題上的相對優(yōu)劣性。這些工具相互之間起著互補的作用，而不同的公司會依據(jù)其各自不同的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務背景偏重于不同的方法。另外，我們還將探討在衡量某些特定風險的所涉及的、未被充分研究的原則。
   第五章風險衡量的挑戰(zhàn)
   引言
   風險的累積和規(guī)范化
   風險聚集
   極限測試
   風險價值
   情景分析
   總結(jié)
   第六章極限測試
   引言
   對測試對象的定義
   監(jiān)管性要求
   關(guān)于極限測試的一些問題
   極限測試與情景分析
   極限測試的步驟
   需要注意的幾個問題
   極限測試的可信度
   總結(jié)
   附錄：極限測試實例
   第七章風險價值
   引言
   風險價值的主旨
   理解風險價值
   風險價值的五個步驟
   風險價值的平衡關(guān)系
   總結(jié)
   第八章情景分析
   引言
   定義情景分析
   情景準備和相關(guān)問題
   情景的其他應用
   總結(jié)
   第九章特定風險
   為什么特定風險如此重要
   特定風險的一個簡單模型
   總結(jié)
   技術(shù)附錄
    第三篇風險管理實務
    這部分將闡述幣場風險管理職能在實際應用和維持中遇到的問題，以及相關(guān)的支持程序、技術(shù)和文化環(huán)境，并大致描述機構(gòu)內(nèi)的相互聯(lián)系和外部環(huán)源構(gòu)成及影響。本篇還討論人員如何配置，風險管理職能如何運行，相關(guān)信息類型和結(jié)構(gòu)如何設置，并且如何保證數(shù)據(jù)的準確性及方法的有效性，特別強調(diào)了在機構(gòu)內(nèi)創(chuàng)造一個風險管理的文化氛圍的重要性。另外，也討論了在銀行和證券機構(gòu)以外的機構(gòu)中風險管理運行的一些問題。
   第十章風險管理職能
   引言
   高級管理層的工作
   營造一個濃厚的風險文化氛圍
   風險管理的責任
   相關(guān)的結(jié)構(gòu)和技能要求
   風險管理部門和其他部門的關(guān)系
   總的原則和指導思想
   風險額度的設定
   總結(jié)
   第十一章風險分析和報告
   引言
   風險分析和報告的基礎
   有效風險管理的工具
   信息披露
   輸人到前臺的信息
   高級管理層的信息要求
   總結(jié)
   第十二章事后檢測
   引言
   風險價值與實際的損益
   理論的損益值與實際的損益值相比較
   總結(jié)
   附錄：事后檢測——劃分測試結(jié)果區(qū)
   第十三章存貨定價和價格驗證
   引言
   存貨定價
   價格驗證
   總結(jié)
   附錄：一個衍生期權(quán)的價格驗證
   第十四章衍生產(chǎn)品模型
   引言
   模型驗證和有關(guān)的控制
   模型風險
   總結(jié)
   第十五章風險信息流程
   引言
   風險信息數(shù)據(jù)的要求
   風險數(shù)據(jù)的來源
   風險數(shù)據(jù)儲存和處理
   風險分析和發(fā)布
   總結(jié)
   第十六章其他機構(gòu)的風險管理
   引言
   風險管理的構(gòu)造模塊
   一個一體化石油公司中的風險管理
   一個養(yǎng)老基金的風險管理
   中央銀行的風險管理
   總結(jié)
    第四篇文化著的風險管理世界
    本書的最后部分探討風險管理理論和實踐的發(fā)展是對公司運作的大環(huán)境產(chǎn)生了怎樣的影響。它特別關(guān)注了管理結(jié)問的適應性變化，因為這種變化把重點放在風險管理實踐的質(zhì)晏上。它還講到了旨在結(jié)投資者提供更有意義的風險概況信息的會計與揭示規(guī)則的蠻化、業(yè)績衡晏以及資本配置的總體風險指標。最后，它以一種更是想象力的方式，描述了在2008年一家成功的公司將會是什么樣子。
   第十七章對金融公司的管理
   引言
   為什么要管理？
   銀行業(yè)的管理
   證券業(yè)的管理
   歐盟與資本充足率規(guī)定
   巴塞爾／國際證券組織聯(lián)合會計劃
   巴塞爾委員會與內(nèi)部模型
   衍生產(chǎn)品政策集團與美國證券交易委員會
   提前承諾：制定資本標準的另一方法
   風險管理與全球性公司的監(jiān)控
   總結(jié)
   第十八章報告與揭示
   引言
   衍生產(chǎn)品——報告與揭示
   國際會計準則：統(tǒng)一否？
   風險揭示
   其他有關(guān)方面的觀點：分析家與股東
   總結(jié)
   第十九章管理風險資本
   引言
   金融公司為什么不同？
   投資與資本配置的對比
   資本配置
   衡量經(jīng)風險因素調(diào)節(jié)后的資本收益率
   資本配置過程
   總結(jié)
   第二十章2008年的生活
   引言
   風險管理的未來趨勢
   時間：2008年
   總結(jié)