隨機過程論（第二版）

第一章 引論
1 隨機過程的概念與例子
2 Kolmogorov定理與可分性
3 獨立增量過程與鞅
4 Markov過程
5 Gauss系
6 平穩(wěn)過程與寬平穩(wěn)過程
習(xí)題
第二章 鞅論初步
1 上鞅、下鞅的概念、簡單性質(zhì)與分解定理
2 停時與鞅的停時定理
3 不等式、收斂定理
4 停時定理
5 修正定理
習(xí)題
第三章 可數(shù)狀態(tài)馬氏過程——馬氏鏈
1 離散時間時齊馬氏鏈
2 弱遍歷定理與不變測度
3 強馬氏過程、強遍歷性與平均回訪時間
4 轉(zhuǎn)移概率的極限
習(xí)題
第四章 Q-過程
1 連續(xù)時間參數(shù)馬氏鏈的轉(zhuǎn)移密度陣
2 連續(xù)以數(shù)馬氏鏈的強馬氏性、嵌入鏈與Q-過程的電小解
3 對稱必與可逆性
習(xí)題
第五章 Brown運動
1 Brown分布及其性質(zhì)
2 Brown運動的存在性及其軌道性質(zhì)
3 Brown運動與停時
習(xí)題
第六章 馬氏過程
1 馬氏過程與半群及鞅問題
2 強馬氏性、過程的截止與Feymann-Kac公式
3 度量空間中測度的弱收斂及馬氏過程
在C空間與D空間的實現(xiàn)
習(xí)題
第七章 相互作用粒子系、滲流與點過程的數(shù)學(xué)模型
1 相互作用粒子系的數(shù)學(xué)模型
2 滲流問題與隨機介質(zhì)的概率模型
3 點過程模型
第八章 擴散過程與隨機分析初步
第九章 平穩(wěn)過程與遍歷理論初步
附錄
一般記號
特殊記號首次出現(xiàn)的面碼數(shù)
名詞索引
參考書目
【媒體評論】