數(shù)理金融學(xué)引論：離散時(shí)間模型

叢書總序
中文版序言
作者中文版序言
原版序言
致身
1.單時(shí)期證券市場(chǎng)
1.1模型說(shuō)明
1.2套利與其他經(jīng)濟(jì)背景
1.3風(fēng)險(xiǎn)中性概紡測(cè)度
1.4未定權(quán)益的估值
1.5完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)
1.6風(fēng)險(xiǎn)與收益
2.單時(shí)期消費(fèi)與投資
2.1最優(yōu)投資組合與生存性
2.2風(fēng)險(xiǎn)中性計(jì)算方示
2.3消費(fèi)投資問(wèn)題
2.4均值方差投資組合分析
2.5帶賣空約束及類似限制的投資組合管理
2.6不完全市場(chǎng)中的最優(yōu)投資組合
2.7均衡模型
3.多時(shí)期證券市場(chǎng)
3.1模型說(shuō)明、域流與隨機(jī)過(guò)程
3.2收益過(guò)程與股息過(guò)程
3.3條件期望一鞅
3.4經(jīng)濟(jì)背景
3.5二項(xiàng)式模型
3.6馬爾可夫模型
4.期權(quán)、期貨與其他衍生證券
4.1未定權(quán)益
4.2二項(xiàng)式模型下的歐式期權(quán)
4.3美式期權(quán)
4.4完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)
4.5遠(yuǎn)期價(jià)格與現(xiàn)金流估值
4.6期貨
5.最優(yōu)消費(fèi)與投資問(wèn)題
5.1最優(yōu)投資組合與動(dòng)態(tài)規(guī)劃
5.2最優(yōu)投資組合與鞅方法
5.3消費(fèi)投資與動(dòng)態(tài)規(guī)劃
5.4消費(fèi)投資與鞅方法
5.5來(lái)自于消費(fèi)及最終財(cái)富的最大效用
5.6來(lái)約束的最優(yōu)投資組合
5.7帶約束的最優(yōu)消費(fèi)投資
5.8不完全市場(chǎng)中的投資組合最優(yōu)化
6.債券與利率衍生證券
6.1基本期限結(jié)構(gòu)模型
6.2網(wǎng)格、馬爾可夫鏈模型
6.3收益曲線模型
6.4遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)高速概率測(cè)度
6.5定息債券與債券期權(quán)
6.6互換與互換期權(quán)
6.7上限與下限
7.無(wú)限樣本空間模型
7.1有限范圍模型
7.2無(wú)限范圍模型
附錄：線性規(guī)劃
參考文獻(xiàn)
索引
譯者后記 【媒體評(píng)論】