數(shù)理金融學引論：離散時間模型

叢書總序
中文版序言
作者中文版序言
原版序言
致身
1.單時期證券市場
1.1模型說明
1.2套利與其他經(jīng)濟背景
1.3風險中性概紡測度
1.4未定權益的估值
1.5完全市場與不完全市場
1.6風險與收益
2.單時期消費與投資
2.1最優(yōu)投資組合與生存性
2.2風險中性計算方示
2.3消費投資問題
2.4均值方差投資組合分析
2.5帶賣空約束及類似限制的投資組合管理
2.6不完全市場中的最優(yōu)投資組合
2.7均衡模型
3.多時期證券市場
3.1模型說明、域流與隨機過程
3.2收益過程與股息過程
3.3條件期望一鞅
3.4經(jīng)濟背景
3.5二項式模型
3.6馬爾可夫模型
4.期權、期貨與其他衍生證券
4.1未定權益
4.2二項式模型下的歐式期權
4.3美式期權
4.4完全市場與不完全市場
4.5遠期價格與現(xiàn)金流估值
4.6期貨
5.最優(yōu)消費與投資問題
5.1最優(yōu)投資組合與動態(tài)規(guī)劃
5.2最優(yōu)投資組合與鞅方法
5.3消費投資與動態(tài)規(guī)劃
5.4消費投資與鞅方法
5.5來自于消費及最終財富的最大效用
5.6來約束的最優(yōu)投資組合
5.7帶約束的最優(yōu)消費投資
5.8不完全市場中的投資組合最優(yōu)化
6.債券與利率衍生證券
6.1基本期限結構模型
6.2網(wǎng)格、馬爾可夫鏈模型
6.3收益曲線模型
6.4遠期風險高速概率測度
6.5定息債券與債券期權
6.6互換與互換期權
6.7上限與下限
7.無限樣本空間模型
7.1有限范圍模型
7.2無限范圍模型
附錄：線性規(guī)劃
參考文獻
索引
譯者后記 【媒體評論】