利率與壽險產(chǎn)品定價研究

第一章利息.利率與現(xiàn)金流量
第一節(jié)利息
第二節(jié)現(xiàn)金流量
第二章利率與利息力
第一節(jié)利率.終值與現(xiàn)值
第二節(jié)利息力
第三節(jié)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
第四節(jié)利息收入
第三章基本復(fù)利函數(shù)
第一節(jié)固定利率
第二節(jié)名義利率與名義貼現(xiàn)率
第三節(jié)價值方程與交易收益率
第四章壽險產(chǎn)品定價原理
第一節(jié)基本確定年金
第二節(jié)一般確定年金
第三節(jié)資本贖回保單
第五章利率期限結(jié)構(gòu)理論
第一節(jié)概述
第二節(jié)利率模型的構(gòu)建過程
第三節(jié)利率模型的評價標(biāo)準(zhǔn)
第六章利率期限結(jié)構(gòu)中的無套利關(guān)系
第一節(jié)風(fēng)險中性測度
第二節(jié)無套利第一定理
第三節(jié)無套利第二定理
第七章單因素均衡模型
第一節(jié)單因素模型的理論基礎(chǔ)
第二節(jié)單因素模型的實證背景
第三節(jié)單因素模型的特點
第四節(jié)Merton模型
第五節(jié)Vasicek模型
第八章Cox-Ingersoll-Ross模型
第一節(jié)CIR模型的分布性質(zhì)
第二節(jié)CIR模型中參數(shù)的確定
第三節(jié)CIR模型的實證檢驗
第四節(jié)廣義仿射模型類
第九章多因素均衡模型分析
第一節(jié)Brennan-Schwartz模型
第二節(jié)Fong-Vasicek模型
第三節(jié)Longstaff-Schwartz模型
第十章套利模型
第一節(jié)Ho-Lee模型
第二節(jié)Hull-White模型
第三節(jié)Black-Derman-Toy模型
第十一章Heath-Jarrow-Morton模型
第一節(jié)HJM模型概述
第二節(jié)零息債券價格波動率的一般性限制條件
第三節(jié)HJM模型蘊涵的短期利率過程
第四節(jié)利率模型的馬爾可夫性
第五節(jié)HJM模型的新進(jìn)展--隨機(jī)弦振動模型
第十二章利率期限結(jié)構(gòu)模型的實證分析
第一節(jié)均值回復(fù)性的實證分析
第二節(jié)沖擊項的波動性實證分析
第三節(jié)多因素模型的實證分析
第四節(jié)利率期限模型的選擇分析
第十三章利率期限結(jié)構(gòu)模型的最新發(fā)展
第一節(jié)市場模型
第二節(jié)無限維模型
第三節(jié)定價核方法
第四節(jié)隨機(jī)跳躍過程模型
第五節(jié)隨機(jī)折現(xiàn)因子理論
第十四章利率期限結(jié)構(gòu)模型在利率衍生品定價中的應(yīng)用
第一節(jié)完備市場的自我融資策略
第二節(jié)利率衍生品定價--PDE法
第三節(jié)離散時間下的鞅方法定價
第四節(jié)連續(xù)時間下的鞅定價方法
第十五章利率期限結(jié)構(gòu)模型在資產(chǎn)組合管理中的應(yīng)用
第一節(jié)計算方法
第二節(jié)R-S模型應(yīng)用于資產(chǎn)配置過程
第二節(jié)HJM模型類應(yīng)用于債券組合免疫過程
附錄
感謝