金融工程核心工具：期權(quán)

     目錄
   第一章 期權(quán)市場概述
    第一節(jié) 期權(quán)以及期權(quán)的產(chǎn)生
    第二節(jié) 期權(quán)是一種很好的金融工具
    第三節(jié) 期權(quán)的交易
    第四節(jié) 交易機(jī)制
    第五節(jié) 期權(quán)費(fèi)和期權(quán)的標(biāo)價(jià)
    第六節(jié) 期權(quán)市場的管理和稅收
   第二章 期權(quán)交易基礎(chǔ)
    第一節(jié) 期權(quán)合約內(nèi)容
    第二節(jié) 傭金
    第三節(jié) 保證金
    第四節(jié) 期權(quán)清算公司
    第五節(jié) 期權(quán)交易的盈虧結(jié)算
   第三章 期權(quán)價(jià)格分析
    第一節(jié) 影響期權(quán)價(jià)格的因素
    第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格的上限和下限
    第三節(jié) 看漲期權(quán)提前執(zhí)行分析
    第四節(jié) 看跌期權(quán)提前執(zhí)行分析
    第五節(jié) 看跌——看漲平價(jià)（Put-CallParety）
    第六節(jié) 股息的影響
    第七節(jié) 經(jīng)驗(yàn)研究
   第四章 期權(quán)應(yīng)用
    第一節(jié) 應(yīng)用期權(quán)進(jìn)行保值
    第二節(jié) 應(yīng)用期權(quán)增值
    第三節(jié) 改善市場現(xiàn)狀
    第四節(jié) 合成期權(quán)
    第五節(jié) 價(jià)差期權(quán)
    第六節(jié) 非標(biāo)準(zhǔn)價(jià)差期權(quán)
    第七節(jié) 價(jià)差期權(quán)保證金
    第八節(jié) 價(jià)差期權(quán)的評估
   第五章 期權(quán)定價(jià)理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 馬爾可夫討程
    第二節(jié) 維納過程
    第三節(jié) 基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格變化的隨機(jī)特征
    第四節(jié) 蒙特卡羅模擬（MonteCarloSimulation）
    第五節(jié) 有關(guān)參數(shù)的說明
    第六節(jié) 伊托引理
    第七節(jié) 股票價(jià)格的對數(shù)正態(tài)分布特征
    第八節(jié) 收益率分布特征
    第九節(jié) 歷史易變性的估算
    附錄：伊托引理的推導(dǎo)
   第六章 布萊克－斯科爾斯模型
    第一節(jié) 布萊克－斯科爾斯模型的基本假設(shè)
    第二節(jié) 布萊克－斯科爾斯微分方程的推導(dǎo)
    第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中立化評估原理
    第四節(jié) 布萊克－斯科爾斯模型的定價(jià)公式
    第五節(jié) 累積正態(tài)分布函數(shù)
    第六節(jié) 隱含易變性
    第七節(jié) 影響易變性的因素
    第八節(jié) 考慮股息（紅利）因素的布萊克－斯科爾斯
    模型
    附錄：雙變量正態(tài)分布累積概率的計(jì)算
   第七章 股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)
    第一節(jié) 布萊克－斯科爾斯模型的擴(kuò)展
    第二節(jié) 定價(jià)公式
    第三節(jié) 股票指數(shù)期權(quán)
    第四節(jié) 貨幣期權(quán)
    第五節(jié) 期貨期權(quán)
   第八章 利率期權(quán)及其定價(jià)
    第一節(jié) 交易所交易的利率期權(quán)
    第二節(jié) 嵌入式債券期權(quán)
    第三節(jié) 以抵押作擔(dān)保的證券
    第四節(jié) 期權(quán)調(diào)整價(jià)差
    第五節(jié) 布萊克模型的應(yīng)用
    第六節(jié) 歐式債券期權(quán)
    第七節(jié) 利率上限
    第八節(jié) 歐式互換期權(quán)
    第九節(jié) 應(yīng)計(jì)互換與價(jià)差期權(quán)
    第十節(jié) 凸?fàn)钫{(diào)整
    附錄：凸?fàn)钫{(diào)整公式的推導(dǎo)
   第九章 雙向式模型導(dǎo)論
    第一節(jié) 一步驟雙向式模型
    第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中立化評估
    第三節(jié) 二步驟雙向式模型
    第四節(jié) 看跌期權(quán)的例子
    第五節(jié) 美式期權(quán)
    第六節(jié) δ值
    第七節(jié) 雙向式樹型結(jié)構(gòu)的實(shí)際應(yīng)用
   第十章 雙向式期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用
    第一節(jié) 股票期權(quán)的定價(jià)
    第二節(jié) 股票指數(shù)、貨幣和期貨期權(quán)的雙向式
    定價(jià)
    第三節(jié) 支付股息的股票期權(quán)的定價(jià)
    第四節(jié) 基本雙向式模型的擴(kuò)展
    第五節(jié) 構(gòu)造樹型結(jié)構(gòu)的其他方法
    第六節(jié) 蒙特卡羅模擬
    第七節(jié) 方差縮小技術(shù)
   第十一章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
    第一節(jié) 定義（以股票期權(quán)為例）
    第二節(jié) Delta中性
    第三節(jié) 兩種市場：方向和速度
    第四節(jié) 動(dòng)態(tài)保值
    第五節(jié) 其他衍生產(chǎn)品：Vega和Rho
    第六節(jié) 公司風(fēng)險(xiǎn)管理
    第七節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
    第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理和β
    主要參考書目