隨機分析與控制簡明教程

　　本書介紹隨機分析及隨機控制的基本理論與方法. 第1章介紹布朗運動與鞅， 涵蓋定義、停時定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer過程等內(nèi)容; 第2章介紹隨機積分、It.公式、鞅表示定理， 以及測度變換的Girsanov定理. 第3章介紹隨機微分方程基礎： 解的存在唯一性、解對系數(shù)的連續(xù)依賴性等; 第4章介紹倒向隨機微分方程的基本內(nèi)容; 第5章給出了隨機控制問題的基本框架， 用凸變分的方法推導最大值原理（包括線性二次控制問題的求解）、動態(tài)規(guī)劃原理， 以及兩者之間的聯(lián)系. 每章配有習題.

　　中國工業(yè)與應用數(shù)學協(xié)會隨機控制分會副主任