我國金融機構與實體行業(yè)極端風險的雙向溢出效應研究：基于網(wǎng)絡關聯(lián)的分析

目　　錄
第１章　導論１ 
?。豹保薄⊙芯勘尘芭c選題意義１ 
　　１１１　研究背景１ 
　?。豹保豹保病∵x題意義５ 
?。豹保病⊙芯磕康模?nbsp;
?。豹保场〗Y(jié)構安排７ 
　?。豹保唱保薄≈饕芯績?nèi)容７ 
　　１３２　研究思路和研究方法１０ 
?。豹保础”緯膭?chuàng)新點１２ 
第２章　理論基礎與文獻綜述１４ 
　２１　金融與實體極端風險溢出的相關理論１４ 
　?。勃保豹保薄〗鹑谂c實體之間相互極端風險溢出的理論基礎１４ 
　　２１２　金融與實體之間極端風險溢出的雙向傳導機制１９ 
　?。勃保豹保场〗鹑谂c實體之間極端風險溢出的驅(qū)動因素２３ 
　２２　極端風險測算方法綜述２８ 
　?。勃保勃保薄【C合指標法２８ 
　?。勃保勃保病∥膊恳蕾嚪ǎ常?nbsp;
　　２２３　實際業(yè)務數(shù)據(jù)網(wǎng)絡關聯(lián)法３３ 
　?。勃保勃保础〗鹑谑袌鰯?shù)據(jù)網(wǎng)絡關聯(lián)法３５ 
?。勃保场〗鹑谂c實體之間風險溢出的研究綜述３９ 
?。勃保础〗鹑诤蛯嶓w極端風險影響因素的研究綜述４２ 
　?。勃保椽保薄〗鹑跈C構極端風險的影響因素４２ 
　?。勃保椽保病嶓w企業(yè)極端風險的影響因素４５ 
１
　?。勃保椽保场『暧^金融風險的影響因素４５ 
?。勃保怠σ延形墨I的述評４７ 
第３章　金融與實體之間極端風險溢出水平測度方法５０ 
?。唱保薄O端風險的內(nèi)涵和研究方法５０ 
　?。唱保豹保薄O端風險的定義和特點５０ 
　?。唱保豹保病O端風險的測度方法５１ 
　３２　基于高頻數(shù)據(jù)測度自身風險價值５２ 
　?。唱保勃保薄±茫遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫确椒y度機構ＶａＲ ５２ 
　?。唱保勃保病±梅菍ΨQ分位數(shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ ５４ 
?。唱保场O端風險網(wǎng)絡的內(nèi)涵與構建機制５６ 
　?。唱保唱保薄O端風險網(wǎng)絡的內(nèi)涵與研究意義５６ 
　?。唱保唱保病O端風險網(wǎng)絡構建流程和機制說明５７ 
?。唱保础O端風險網(wǎng)絡構建與風險溢出水平測算５８ 
　　３４１　基于ＶＨＡＲ模型進行向量自回歸５８ 
　?。唱保椽保病』冢牛欤幔螅簦椋悖睿澹舴椒ㄟM行回歸降維５９ 
　　３４３　構建極端風險網(wǎng)絡鄰接矩陣５９ 
　?。唱保椽保础±镁W(wǎng)絡指標測度極端風險溢出水平６０ 
第４章　金融與實體極端風險雙向溢出效應———基于金融機構
異質(zhì)性分析６２ 
　４１　引言６２ 
?。椽保病?shù)據(jù)預處理與ＶａＲ測度６３ 
　　４２１　數(shù)據(jù)說明與樣本選擇６３ 
　?。椽保勃保病。遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫饶Ｐ蛥?shù)估計結(jié)果６４ 
　　４２３　各部門ＶａＲ的動態(tài)演化分析６５ 
?。椽保场〗鹑跈C構極端風險網(wǎng)絡指標分析６７ 
　　４３１　機構間極端風險網(wǎng)絡的橫截面分析６７ 
　?。椽保唱保病「黝悪C構整體極端風險輸出和輸入水平的動態(tài)演化７４ 
　?。椽保唱保场〗鹑隗w系內(nèi)部極端風險網(wǎng)絡關聯(lián)水平的動態(tài)演化７６ 
　　４３４　各類金融機構與實體經(jīng)濟之間極端風險關聯(lián)水平的動態(tài)
演化８３ 
　?。椽保唱保怠√厥鈺r段內(nèi)部門間極端風險網(wǎng)絡可視圖的變化８７ 
?。椽保础〗鹑跈C構與實體經(jīng)濟之間極端風險關聯(lián)水平的影響因素分析９０ 
　?。椽保椽保薄±碚摲治雠c研究假設９０ 
　　４４２　模型構建與變量說明９２ 
　?。椽保椽保场』诮鹑跈C構特征的影響因素分析９４ 
　?。椽保椽保础』诮鹑趶姳O(jiān)管的政策效果分析１０３ 
　　４４５　基于金融強監(jiān)管與影子銀行的中介效應分析１０９ 
?。椽保怠』诮鹑跈C構異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應分析１１６ 
　?。椽保氮保薄±碚摲治雠c研究假設１１６ 
　?。椽保氮保病в姓{(diào)節(jié)效應的中介效應模型構建１１８ 
　　４５３　基于金融機構部門異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應分析１２０ 
　?。椽保氮保础』诮鹑趶姳O(jiān)管與影子銀行的調(diào)節(jié)中介效應分析１２３ 
　?。椽保氮保怠』谏虡I(yè)銀行股權異質(zhì)性的多重調(diào)節(jié)效應分析１２６ 
　４６　本章小結(jié)１２９ 
第５章　金融與實體極端風險雙向溢出效應———基于實體行業(yè)細分
視角１３１ 
?。氮保薄∫裕保常?nbsp;
?。氮保病?shù)據(jù)預處理與ＶａＲ測度１３２ 
　?。氮保勃保薄?shù)據(jù)說明與樣本選擇１３２ 
　?。氮保勃保病±梅治粩?shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ １３３ 
　?。氮保勃保场「餍袠I(yè)ＶａＲ的動態(tài)演化１３４ 
　５３　各行業(yè)極端風險網(wǎng)絡指標分析１３６ 
　?。氮保唱保薄⌒袠I(yè)間極端風險網(wǎng)絡關聯(lián)指標的橫截面分析１３６ 
　?。氮保唱保病√厥鈺r段內(nèi)行業(yè)間極端風險網(wǎng)絡可視圖的變化１３９ 
　?。氮保唱保场「餍袠I(yè)極端風險輸出和輸入水平的動態(tài)演化１４２ 
　　５３４　各實體行業(yè)與金融體系之間雙向極端風險溢出水平的動態(tài)
演化１４４ 
?。氮保础嶓w行業(yè)與金融體系之間極端風險關聯(lián)水平的影響因素分析１４９ 
　?。氮保椽保薄±碚摲治雠c研究假設１４９ 
　?。氮保椽保病∧Ｐ蜆嫿ㄅc變量說明１５２ 
　?。氮保椽保场』诮鹑诨挠绊懸蛩胤治觯保担?nbsp;
　?。氮保椽保础』诮鹑趶姳O(jiān)管的影響因素分析１５７ 
　?。氮保椽保怠』诮鹑诨c金融強監(jiān)管的調(diào)節(jié)效應分析１６０ 
?。氮保怠”菊滦〗Y(jié)１６４ 
第６章　金融與實體總體極端風險水平及影響因素分析１６６ 
?。丢保薄∫裕保叮?nbsp;
?。丢保病〗鹑谂c實體總體極端風險水平的動態(tài)演化趨勢１６７ 
　　６２１　金融與實體總體極端風險水平的測算１６７ 
　?。丢保勃保病〗鹑谂c實體總體極端風險水平的動態(tài)演化分析１６７ 
　６３?。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆嫿ǎ保罚?nbsp;
　?。丢保唱保薄±碚摶A與研究假設１７１ 
　?。丢保唱保病。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆嫿ǎ保罚?nbsp;
　?。丢保唱保场≈笜藴y算與描述性分析１７７ 
?。丢保础〗鹑谂c實體總體極端風險水平的影響因素分析１８２ 
　?。丢保椽保薄?shù)據(jù)說明和預處理１８２ 
　　６４２　基于分區(qū)制調(diào)節(jié)效應模型的初步回歸分析１８３ 
　?。丢保椽保场〗鹑谂c實體總體極端風險水平影響因素的時變脈沖
響應函數(shù)１８５ 
　　６４４　金融與實體總體極端風險水平影響因素的時變方差分解１９２ 
　?。丢保椽保怠√厥鈺r期內(nèi)金融與實體總體極端風險水平的多期脈沖響應１９４ 
　６５　本章小結(jié)１９９ 
第７章　結(jié)論與政策建議２０１ 
?。藩保薄≈饕Y(jié)論２０１ 
　?。藩保豹保薄』诮鹑跈C構異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０１ 
　?。藩保豹保病』趯嶓w行業(yè)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０３ 
４
我國金融機構與實體行業(yè)極端風險的雙向溢出效應研究
　　７１３　基于金融與實體總體極端風險水平的時間維度研究結(jié)論２０５ 
　?。藩保豹保础鹑诨顒拥氖崂砗头治觯玻埃?nbsp;
?。藩保病Σ呓ㄗh２０９ 
　?。藩保勃保薄ΡO(jiān)管層空間維度風險監(jiān)管的政策建議２０９ 
　?。藩保勃保病ΡO(jiān)管層時間維度風險監(jiān)管的政策建議２１４ 
　?。藩保勃保场鹑跈C構的對策建議２１６ 
　?。藩保勃保础嶓w企業(yè)的對策建議２１９ 
　　７２５　結(jié)合２０２０—２０２３年金融形勢的政策建議２２０ 
附錄２２３ 
參考文獻２２７