金融市場收益率分布預(yù)測：融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究思路與方法
1.4 色與創(chuàng)新
第2章 研究綜述
2.1 收益率分布預(yù)測的模型構(gòu)建
2.2 分布預(yù)測的統(tǒng)計(jì)評(píng)
2.3 金融收益率分布的研究進(jìn)展
第3章 相關(guān)模型與方法
3.1 分布預(yù)測的問題陳述
3.2 選擇與構(gòu)建的模型
3.3 分布預(yù)測的整體統(tǒng)計(jì)評(píng)
第4章 單序列收益率分布預(yù)測建模與基于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的交易分析
4.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
4.2 模型與方法
4.3 實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)
第5章 單序列收益率分布預(yù)測組合與市場可預(yù)測性研究
5.1 市場可預(yù)測性問題分析
5.2 模型與方法
5.3 實(shí)證研究
5.4 本章小結(jié)
第6章 融合高維同頻影響信息的收益率分布預(yù)測與技術(shù)指標(biāo)分析有效性研究
6.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
6.2 模型與方法
6.3 實(shí)證研究
6.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
6.5 模型組合與經(jīng)濟(jì)評(píng)
6.6 本章小結(jié)
第7章 融合高頻影響信息的收益率分布預(yù)測
7.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
7.2 數(shù)據(jù)描述與信息預(yù)處理
7.3 模型與方法
7.4 實(shí)證結(jié)果分析
7.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
7.6 本章小結(jié)
第8章 融合低頻影響信息的收益分布預(yù)測與經(jīng)濟(jì)政策不確定性的股市影響效應(yīng)
8.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
8.2 模型與方法
8.3 經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)中國股市的影響實(shí)證
8.4 本章小結(jié)
第9章 研究結(jié)論及展望
9.1 研究結(jié)論
9.2 研究局限與展望
參考文獻(xiàn)