基于有界記憶與共同沖擊的投資和再保險策略研究

1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.3 研究內(nèi)容
1.4 主要創(chuàng)新點
2 跳擴散金融市場和賣空限制下的投資和再保險策略
2.1 引言
2.2 模型設(shè)定和問題描述
2.3 輔助問題和粘性解
2.4 有效策略和有效前沿
2.5 數(shù)值算例
2.6 本章小結(jié)
3 Heston模型和違約風(fēng)險下的投資和再保險策略
3.1 引言
3.2 模型設(shè)定
3.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
3.4 時間一致策略
3.5 數(shù)值算例
3.6 本章小結(jié)
4 狀態(tài)相依風(fēng)險回避下的投資和再保險策略
4.1 引言
4.2 模型設(shè)定
4.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
4.4 狀態(tài)相依 時間一致策略
4.5 數(shù)值算例
4.6 本章小結(jié)
5 模型不確定下的投資和再保險策略
5.1 引言
5.2 模型設(shè)定
5.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
5.4 穩(wěn)健 時間一致策略
5.5 數(shù)值算例
5.6 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 主要結(jié)論
6.2 研究展望
參考文獻