金融風險管理

第一章 金融風險管理概述 ……………………………………………………………… 1
第一節(jié) 金融風險簡介 ………………………………………………………………… 1
第二節(jié) 金融風險的識別與管理 ……………………………………………………… 13
第三節(jié) 素養(yǎng)專題:金融業(yè)風險管理的演進 ………………………………………… 21
本章小結 ………………………………………………………………………………… 32
素養(yǎng)教學要點 …………………………………………………………………………… 33
擴展閱讀 ………………………………………………………………………………… 33
關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 33
思考題 …………………………………………………………………………………… 33
第二章 市場風險度量與管理 ………………………………………………………… 35
第一節(jié) 市場風險度量簡介 …………………………………………………………… 36
第二節(jié) VaR 度量方法簡介 …………………………………………………………… 44
第三節(jié) 投資組合風險的 VaR 度量…………………………………………………… 76
本章小結 ………………………………………………………………………………… 96
關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 96
思考題 …………………………………………………………………………………… 96
附錄:極值理論 ………………………………………………………………………… 97
第三章 利率風險度量與管理 ………………………………………………………… 104
第一節(jié) 利率風險簡介 ……………………………………………………………… 105
第二節(jié) 傳統(tǒng)利率風險的管理方法 ………………………………………………… 113
第三節(jié) 基于久期和凸性的利率風險免疫 ………………………………………… 126
第四節(jié) 運用衍生金融工具管理利率風險 ………………………………………… 148
本章小結 ……………………………………………………………………………… 160
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 160
思考題 ………………………………………………………………………………… 160
第四章 市場風險管理 ………………………………………………………………… 162
第一節(jié) 市場風險管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163
第二節(jié) 運用 VaR 進行市場風險管理 ……………………………………………… 174
第三節(jié) 市場風險的資本配置 ……………………………………………………… 180
本章小結 ……………………………………………………………………………… 207
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 208
思考題 ………………………………………………………………………………… 208
附錄:Copula 函數(shù)簡介 ………………………………………………………………… 208
第五章 傳統(tǒng)信用風險度量與管理 …………………………………………………… 217
第一節(jié) 傳統(tǒng)信用風險管理 ………………………………………………………… 218
第二節(jié) 信用評級 …………………………………………………………………… 227
本章小結 ……………………………………………………………………………… 265
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 265
思考題 ………………………………………………………………………………… 266
第六章 現(xiàn)代信用風險度量與管理 …………………………………………………… 267
第一節(jié) 信用等級轉(zhuǎn)移分析與信用等級轉(zhuǎn)移概率的計算 ………………………… 267
第二節(jié) 基于信用等級轉(zhuǎn)移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274
第三節(jié) 信貸組合觀點模型———CPV 模型 ………………………………………… 295
第四節(jié) 基于期權定價理論的 KMV 模型 …………………………………………… 302
第五節(jié) CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315
第六節(jié) 現(xiàn)代信用風險管理 ………………………………………………………… 326
本章小結 ……………………………………………………………………………… 345
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 345
思考題 ………………………………………………………………………………… 345
附錄:信用風險價差的計算 …………………………………………………………… 346
第七章 操作風險的度量與管理 ……………………………………………………… 349
第一節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》與操作風險 ………………………………………………… 351
第二節(jié) 操作風險度量方法及其應用分析 ………………………………………… 358
第三節(jié) 操作風險管理 ……………………………………………………………… 374
本章小結 ……………………………………………………………………………… 386
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 386
思考題 ………………………………………………………………………………… 386
第八章 流動性風險度量與管理 ……………………………………………………… 387
第一節(jié) 流動性風險及其管理理論簡介 …………………………………………… 388
第二節(jié) 流動性風險的度量與管理 ………………………………………………… 395
第三節(jié) 銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管準則及實踐 ……………………………………… 415
本章小結 ……………………………………………………………………………… 432
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 433
思考題 ………………………………………………………………………………… 433
第九章 資本充足率與商業(yè)銀行績效評估…………………………………………… 434
第一節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》及其影響 …………………………………………………… 434
第二節(jié) 資本與風險資產(chǎn)比率 ……………………………………………………… 458
第三節(jié) 以風險為核心的績效考核 ………………………………………………… 479
第四節(jié) 以經(jīng)濟資本管理驅(qū)動價值創(chuàng)造 …………………………………………… 503
本章小結 ……………………………………………………………………………… 506
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 507
思考題 ………………………………………………………………………………… 507
第十章 系統(tǒng)性風險與宏觀審慎政策………………………………………………… 508
第一節(jié) 系統(tǒng)性風險定義及性質(zhì) …………………………………………………… 509
第二節(jié) 系統(tǒng)性風險的度量 ………………………………………………………… 516
第三節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管 ……………………………………………………………… 525
本章小結 ……………………………………………………………………………… 541
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 541
思考題 ………………………………………………………………………………… 541