平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型理論與應(yīng)用研究

第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．1．1 經(jīng)濟理論背景
1．1．2 實證研究背景
1．1．3 研究意義
1．2 STAR模型研究現(xiàn)狀
1．2．1 STAR模型的應(yīng)用研究
1．2．2 考慮局部單位根過程的STAR模型設(shè)定研究
1．2．3 STAR模型框架下的單位根檢驗研究
1．2．4 向量STAR模型及協(xié)整研究
1．2．5 STAR-STGARCH模型研究
1．3 結(jié)構(gòu)安排與主要創(chuàng)新
1．3．1 結(jié)構(gòu)安排
1．3．2 主要創(chuàng)新
第2章 完全平穩(wěn)條件下的STAR模型
2．1 基本STAR模型與平穩(wěn)遍歷性
2．1．1 基本STAR模型
2．1．2 STAR序列的平穩(wěn)遍歷性
2．2 STAR模型樣本矩的統(tǒng)計特性
2．2．1 STAR模型樣本均值的統(tǒng)計特性
2．2．2 STAR模型樣本方差的統(tǒng)計特性
2．2．3 STAR模型樣本偏態(tài)的統(tǒng)計特性
2．2．4 STAR模型樣本峰態(tài)的統(tǒng)計特性
2．3 STAR模型最大滯后階數(shù)的確定
2．3．1 確定最大滯后階數(shù)的信息準則
2．3．2 滯后階數(shù)選擇的模擬試驗
2．3．3 信息準則穩(wěn)健性分析
2．4 STAR模型的建模策略
2．4．1 模型的設(shè)定
2．4．2 模型的估計
2．4．3 模型的評價
2．4．4 脈沖響應(yīng)分析
2．5 小結(jié)
第3章 局部平穩(wěn)性未知條件下的STAR模型設(shè)定
3．1 局部非平穩(wěn)的STAR模型
3．1．1 局部隨機游走過程的STAR模型
3．1．2 局部隨機趨勢的STAR模型
3．1．3 含有確定性趨勢的STAR模型
3．2 局部非平穩(wěn)STAR模型的線性性檢驗
3．2．1 局部隨機游走的STAR模型線性檢驗
3．2．2 局部隨機趨勢的STAR模型線性性檢驗
3．2．3 含有確定性趨勢的STAR模型線性性檢驗
3．3 局部平穩(wěn)性未知情況下的穩(wěn)健線性性檢驗
3．3．1 無明顯時間趨勢數(shù)據(jù)的穩(wěn)健線性性檢驗
3．3．2 有明顯時間趨勢數(shù)據(jù)的穩(wěn)健線性性檢驗
3．4 檢驗水平與檢驗功效
3．4．1 檢驗水平
3．4．2 檢驗功效
3．5 平滑轉(zhuǎn)移變量與STAR類型選擇
3．5．1 平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇
3．5．2 STAR模型類型的確定
3．6 小結(jié)
第4章 STAR框架下的單位根檢驗
4．1 線性與非線性單位根過程
4．1．1 I（0）與I（1）過程
4．1．2 線性單位根與STAR類I（0）過程的區(qū)分
4．2 兩區(qū)制STAR框架下的單位根檢驗程序
4．2．1 兩個Wald類檢驗統(tǒng)計量
4．2．2 STAR框架下單位根檢驗程序設(shè)計
4．2．3 檢驗水平與檢驗功效
4．3 多區(qū)制STAR框架下的單位根檢驗
4．4 小結(jié)
第5章 實證研究
5．1 通貨膨脹率周期波動與非線性動態(tài)調(diào)整
5．1．1 引言
5．1．2 模型估計與通貨膨脹率周期階段劃分
5．1．3 通貨膨脹率周期波動與非線性動態(tài)特性分析
5．1．4 小結(jié)與政策思考
5．2 中國主要宏觀經(jīng)濟變量單位根檢驗
5．2．1 引言
5．2．2 單位根檢驗結(jié)果
5．2．3 小結(jié)與政策思考
第6章 總結(jié)與展望
6．1 本書總結(jié)
6．2 未來研究展望
附錄A
附錄B
參考文獻