趨勢結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列協(xié)整理論與應(yīng)用研究

　　許多宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列具有趨勢及結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)特征，結(jié)構(gòu)性變動(dòng)與技術(shù)進(jìn)步、制度變遷、危機(jī)沖擊等因素有關(guān)。對于這類序列的協(xié)整研究尚未形成系統(tǒng)性理論，因此，對其協(xié)整問題研究研究具有重要的理論意義及應(yīng)用價(jià)值。 本書建立一套從單位根檢驗(yàn)到協(xié)整檢驗(yàn)的系統(tǒng)性的建模理論與方法。提出適合趨勢結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)序列的單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)的模型及統(tǒng)計(jì)量，統(tǒng)計(jì)量的有限樣本性質(zhì)優(yōu)良，并將研究成果應(yīng)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的分析中，得到有意義的結(jié)論。本書完善趨勢結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)序列的建模理論，同時(shí)，是對基于線性模型的、經(jīng)典的單位根及協(xié)整檢驗(yàn)理論與方法拓展與充實(shí)。

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