機構(gòu)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)

部分資產(chǎn)管理和風(fēng)險
1資產(chǎn)管理概觀
學(xué)習(xí)目標(biāo)
設(shè)定投資目標(biāo)
制定投資政策
選擇投資策略
構(gòu)建和監(jiān)測投資組合
衡量和評估業(yè)績
關(guān)鍵要點
2不同類型的投資風(fēng)險
學(xué)習(xí)目標(biāo)
風(fēng)險和不確定性
總風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
主要的投資風(fēng)險
關(guān)鍵要點
第二部分 投資工具
3股票基礎(chǔ)知識
學(xué)習(xí)目標(biāo)
股票資產(chǎn)類別
股票市場
交易機制
股市指數(shù)
股市指數(shù)的問題
關(guān)鍵要點
4債務(wù)工具的基礎(chǔ)知識
學(xué)習(xí)目標(biāo)
債務(wù)工具的特征
交易場所
與債務(wù)工具投資相關(guān)的風(fēng)險
債券市場的板塊
債券指數(shù)
關(guān)鍵要點
5集合投資工具和另類資產(chǎn)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
投資公司
交易所交易基金
對沖基金
商品
私募股權(quán)
商業(yè)房產(chǎn)
關(guān)鍵要點
6金融衍生工具基本知識
學(xué)習(xí)目標(biāo)
期貨合約和遠(yuǎn)期合約
互換
期權(quán)
上限合約和下限合約
關(guān)鍵要點
第三部分 現(xiàn)代投資組合理論和資產(chǎn)定價
7衡量回報和風(fēng)險
學(xué)習(xí)目標(biāo)
衡量回報
衡量風(fēng)險
風(fēng)險調(diào)整回報率：回報/風(fēng)險比率
關(guān)鍵要點
8投資組合理論：均值—方差分析和資產(chǎn)配置決策
學(xué)習(xí)目標(biāo)
均值—方差分析的應(yīng)用
資產(chǎn)配置和投資組合多元化
應(yīng)用于資產(chǎn)配置決策的均值—方差分析
使用均值—方差分析選擇資產(chǎn)配置的舉例說明
均值—方差分析中的問題
均值—方差分析的延伸和替代方法
關(guān)鍵要點
9資產(chǎn)定價理論
學(xué)習(xí)目標(biāo)
資產(chǎn)定價模型的特征
資本資產(chǎn)定價模型
CAPM的擴展
套利定價理論模型
關(guān)鍵要點
第四部分 股票分析和投資組合管理
10公司股票分析
學(xué)習(xí)目標(biāo)
行業(yè)分析
財務(wù)比率分析
現(xiàn)金流量分析
公司分析的更多工具
關(guān)鍵要點
11股票估值模型
學(xué)習(xí)目標(biāo)
現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型
乘數(shù)估值法
關(guān)鍵要點
12普通股貝塔策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
定價有效性及其對投資策略的意義
股票指數(shù)化策略
聰明貝塔策略
關(guān)鍵要點
13普通股阿爾法策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
自上而下法和自下而上法
基本面分析與技術(shù)分析
基于基本面分析的策略
股票風(fēng)格投資
因子投資
責(zé)任投資與環(huán)境、社會和治理投資
股票策略的容量
交易成本
回測投資策略
評估投資業(yè)績
其他回報率歸因模型
關(guān)鍵要點
14權(quán)益衍生工具在投資組合管理中的運用
學(xué)習(xí)目標(biāo)
股指期貨
權(quán)益互換
權(quán)益期權(quán)
市場波動性衍生工具
關(guān)鍵要點
第五部分 債券分析方法和投資組合管理
15債券定價和收益率度量
學(xué)習(xí)目標(biāo)
債券的定價
債券收益率和回報分析方法
利率期限結(jié)構(gòu)分析
關(guān)鍵要點
16利率風(fēng)險和信用風(fēng)險度量
學(xué)習(xí)目標(biāo)
利率風(fēng)險分析方法
信用分析方法
關(guān)鍵要點
17債券投資組合策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
債券投資組合策略系列
增強型指數(shù)化/匹配主要風(fēng)險因子方
用因子模型管理債券投資組合
增值策略
負(fù)債驅(qū)動型策略
關(guān)鍵要點
18衍生工具在債券投資組合管理中的運用
學(xué)習(xí)目標(biāo)
利率期貨合約
利率期權(quán)在債券投資組合管理中的運用
利率互換在債券投資組合管理中的運用
運用信用違約互換管理信用風(fēng)險
關(guān)鍵要點
第六部分多資產(chǎn)投資組合策略
19多資產(chǎn)投資組合策略
學(xué)習(xí)目標(biāo)
資產(chǎn)配置策略
多資產(chǎn)策略的特征
多資產(chǎn)策略的一般分類
多資產(chǎn)投資策略目標(biāo)的例子
關(guān)鍵要點