中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量研究

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 研究框架與研究方法
第三節(jié) 研究內(nèi)容與創(chuàng)新性
第二章 文獻(xiàn)綜述及研究進(jìn)展
第一節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵研究
第二節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究
第三章 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)特征及影響因素
第一節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的特征分析
第二節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分析
第三節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的生成演化機(jī)制分析
第四章 極端情況下金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
第一節(jié) 非對(duì)稱CoVaR模型和極端分位數(shù)回歸模型
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的實(shí)證分析
第三節(jié) 貨幣政策對(duì)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊響應(yīng)研究
本章小結(jié)
第五章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的尾部相依性度量
第一節(jié) 二元POT極值模型
第二節(jié) 金融市場(chǎng)尾部相依性度量
本章小結(jié)
第六章 金融市場(chǎng)利率的傳導(dǎo)機(jī)制研究
第一節(jié) 基于DVAR模型的利率關(guān)聯(lián)性計(jì)量模型
第二節(jié) 貨幣市場(chǎng)短期利率影響關(guān)系多元結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析
第三節(jié) 貨幣市場(chǎng)利率與資本市場(chǎng)收益率之間的多元傳導(dǎo)關(guān)系
本章小結(jié)
第七章 不確定性沖擊對(duì)金融市場(chǎng)利率問的傳導(dǎo)機(jī)制研究
第一節(jié) 利率不確定性及其傳導(dǎo)機(jī)制的計(jì)量模型分析
第二節(jié) 貨幣政策不確定性分解
第三節(jié) 貨幣政策不確定沖擊下的利率傳導(dǎo)關(guān)系
本章小結(jié)
第八章 美國貨幣政策沖擊對(duì)我國金融狀況的沖擊影響
第一節(jié) 美國貨幣政策沖擊對(duì)我國金融狀況的沖擊影響
第二節(jié) 我國金融狀況的度量
第三節(jié) 中國金融狀況受沖擊的反應(yīng)變化
本章小結(jié)
第九章 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與防范
結(jié)論
參考文獻(xiàn)