金融計量分析：基于stata的金融實證研究

第一章 金融計量分析導(dǎo)論
第一節(jié) 金融計量分析的基本概念
第二節(jié) 常用的概率與數(shù)理統(tǒng)計知識
第三節(jié) 金融計量軟件Stata介紹
第二章 經(jīng)典線性回歸模型
第一節(jié) 一元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸模型
第三節(jié) 模型應(yīng)用及Stata操作
第三章 一元時間序列分析方法
第一節(jié) 時間序列的相關(guān)概念
第二節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性與單位根檢驗
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第四章 VAR模型
第一節(jié) VAR模型的基本概念
第二節(jié) VAR模型構(gòu)建與估計
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
第四節(jié) VAR模型的擴(kuò)展
第五節(jié) VAR模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第五章 自回歸條件異方差模型
第一節(jié) 條件異方差模型的例子
第二節(jié) ARCH模型的性質(zhì)和估計
第三節(jié) GARCH模型
第四節(jié) ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節(jié) GARCH模型的實操與應(yīng)用
第六章 線性概率模型
第一節(jié) 二元因變量和線性概率模型
第二節(jié) Probit回歸和Logit回歸
第三節(jié) Logit模型和Probit模型的估計和推斷
第四節(jié) Probit模型和Logit模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第七章 面板數(shù)據(jù)模型
第一節(jié) 固定效應(yīng)模型
第二節(jié) GMM模型
第三節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型學(xué)術(shù)研究運用
第八章 工具變量法
第一節(jié) 內(nèi)生性介紹
第二節(jié) 工具變量法
第三節(jié) 兩階段最小二乘法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第九章 準(zhǔn)自然實驗
第一節(jié) 準(zhǔn)自然實驗介紹
第二節(jié) 雙重差分法
第三節(jié) 三重差分法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
參考文獻(xiàn)