基于高頻數據的金融市場微觀結構研究

第1章 導論
1.1 市場微觀結構
1.2 高頻數據及其建模與應用
1.3 研究動機與意義
第2章 學習不確定性與市場價格發(fā)現
2.1 理論模型
2.2 實證設計
2.3 實證檢驗
2.4 穩(wěn)健性檢驗
2.5 小結
第3章 意見分歧與市場價格發(fā)現
3.1 異質性學習建模
3.2 數據來源及變量選取
3.3 實證分析
3.4 實證結果
3.5 穩(wěn)健性分析
3.6 小結
第4章 IPo市場信息披露的研究
4.1 模型構建
4.2 實證研究設計
4.3 實證檢驗
4.4 工具變量法的穩(wěn)健性分析
4.5 小結
第5章 媒體報道對IPo首日回報率影響的研究
5.1 文獻回顧與研究假設
5.2 實證分析
5.3 實證檢驗
5.4 穩(wěn)健性檢驗
5.5 小結
第6章 道德風險與報價市場微觀結構研究
6.1 模型構建
6.2 實證設計
6.3 實證檢驗
6.4 變量替換的穩(wěn)健性分析
6.5 小結
第7章 基于高頻數據的資產收益特征研究
7.1 資產價格過程模型
7.2 資產價格動態(tài)過程模型設定檢驗
7.3 股票收益率與波動率的關系
7.4 小結
第8章 基于高頻數據的單期期貨套期保值策略研究
8.1 股指期貨與套期保值策略
8.2 期貨套期保值策略的實施
8.3 小結
附 錄
參考文獻