中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的理論與實(shí)踐：基于量化寬松貨幣政策視角的分析

第一章 導(dǎo)論
第二章 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的國際比較
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的理論演進(jìn)
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策工具種類的國際比較
2.2.1 200l一2006年及2008—2019年日本中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的種類
2.2.2 2008—2014年美國中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的種類
2.2.3 2007—2014年歐洲中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的種類
2.2.4 2008—2019年英國中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的種類
第三節(jié) 中國結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的種類及效果
第四節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策傳導(dǎo)渠道
2.4.1 量化寬松政策渠道
2.4.2 信貸寬松政策渠道
2.4.3 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)金融市場(chǎng)的影響
2.4.4 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)總需求和價(jià)格的影響的測(cè)度方法
第五節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的溢出效應(yīng)
第三章 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的運(yùn)用條件和影響
第一節(jié) “流動(dòng)性陷阱”和“零利率約束”
3.1.1 2007—2009年全球金融危機(jī)下美國和歐元區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
3.1.2 2007—2009年全球金融危機(jī)下美國和歐元區(qū)的利率約束情況
3.1.3 2007—2009年全球金融危機(jī)下美國和歐元區(qū)的金融市場(chǎng)流動(dòng)性狀況
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)央行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模和組成的影響
3.2.1 美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行的資產(chǎn)負(fù)債表變化
3.2.2 美國和歐元區(qū)的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)
3.2.3 對(duì)國內(nèi)總需求的影響
第三節(jié) “利率約束之謎”與“價(jià)格之謎”
3.3.1 “利率約束之謎”與“價(jià)格之謎”的學(xué)界爭(zhēng)論
3.3.2 因素增廣向量自回歸(FAVAR)模型在貨幣政策研究中的運(yùn)用
3.3.3 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的因素增廣向量自回歸(FAVAR)模型
第四節(jié) 本章結(jié)論與政策建議
第四章 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策傳導(dǎo)渠道有效性的實(shí)證研究
第一節(jié) 基于因素增廣向量自回歸(FAVAR)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
4.1.1 數(shù)據(jù)選擇與處理
4.1.2 實(shí)證分析檢驗(yàn)結(jié)果
第二節(jié) 本章結(jié)論與政策建議
第五章 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般模型的發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策基礎(chǔ)模型：財(cái)政與貨幣政策非協(xié)同
5.2.1 家庭
5.2.2 金融中介機(jī)構(gòu)
5.2.3 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策
5.2.4 中間產(chǎn)品生產(chǎn)商
5.2.5 資本生產(chǎn)企業(yè)
5.2.6 零售廠商
5.2.7 財(cái)政部
5.2.8 商品市場(chǎng)出清條件
第三節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策擴(kuò)展模型：財(cái)政與貨幣政策協(xié)同
5.3.1 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策
5.3.2 財(cái)政部
第四節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策基礎(chǔ)模型：財(cái)政與貨幣政策非協(xié)同求解
5.4.1 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策基礎(chǔ)模型一階條件
5.4.2 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策基礎(chǔ)模型線性化
第五節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策擴(kuò)展模型：財(cái)政與貨幣政策協(xié)同求解
5.5.1 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策擴(kuò)展模型一階條件
5.5.2 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策擴(kuò)展模型線性化
第六節(jié) 本章小結(jié)
第六章 危機(jī)時(shí)期中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)化分析
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策DSGE基礎(chǔ)模型簡(jiǎn)化分析
6.1.1 基礎(chǔ)模型參數(shù)校準(zhǔn)
6.1.2 簡(jiǎn)化的中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策金融系統(tǒng)基礎(chǔ)模型分析
6.1.3 簡(jiǎn)化金融系統(tǒng)基礎(chǔ)模型分析結(jié)論
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策DSGE擴(kuò)展模型簡(jiǎn)化分析
6.2.1 擴(kuò)展模型參數(shù)校準(zhǔn)
6.2.2 簡(jiǎn)化的中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策金融系統(tǒng)擴(kuò)展模型分析
6.2.3 財(cái)政部對(duì)中央銀行信貸政策的支持力度影響因素
6.2.4 簡(jiǎn)化金融系統(tǒng)擴(kuò)展模型分析結(jié)論
第三節(jié) 本章結(jié)論與政策建議
第七章 日、美、歐中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國溢出效應(yīng)的微觀檢驗(yàn)
第一節(jié) 日本中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國微觀企業(yè)出口的溢出效應(yīng)檢驗(yàn)
7.1.1 研究背景和意義
7.1.2 理論模型與研究假說
7.1.3 實(shí)證模型設(shè)定與變量說明
7.1.4 實(shí)證結(jié)果分析
第二節(jié) 美國中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國輸入性通貨膨脹的檢驗(yàn)
7.2.1 研究背景和意義
7.2.2 理論模型與研究假說
7.2.3 實(shí)證模型設(shè)定與變量說明
7.2.4 實(shí)證結(jié)果分析
第三節(jié) 歐洲銀行中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國匯率溢出效應(yīng)對(duì)企業(yè)出口影響
7.3.1 研究背景和意義
7.3.2 理論分析及研究假說
7.3.3 實(shí)證模型設(shè)定與變量說明
7.3.4 實(shí)證結(jié)果分析
第四節(jié) 本章結(jié)論和政策建議
7.4.1 日本央行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國企業(yè)出口的結(jié)論和政策建議
7.4.2 美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國輸入性通脹的結(jié)論和政策建議
7.4.3 歐洲央行資產(chǎn)負(fù)債表政策對(duì)我國匯率溢出效應(yīng)和出口影響的結(jié)論與政策建議
第八章 應(yīng)對(duì)和借鑒國際中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表政策的建議
第一節(jié) 央行資產(chǎn)負(fù)債表政策實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)及政策建議
8.1.1 美聯(lián)儲(chǔ)與歐洲央行資產(chǎn)負(fù)債表政策經(jīng)驗(yàn)分析和實(shí)