中央銀行資產(chǎn)負債表政策的理論與實踐：基于量化寬松貨幣政策視角的分析

第一章 導(dǎo)論
第二章 中央銀行資產(chǎn)負債表政策的國際比較
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策的理論演進
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策工具種類的國際比較
2.2.1 200l一2006年及2008—2019年日本中央銀行資產(chǎn)負債表政策的種類
2.2.2 2008—2014年美國中央銀行資產(chǎn)負債表政策的種類
2.2.3 2007—2014年歐洲中央銀行資產(chǎn)負債表政策的種類
2.2.4 2008—2019年英國中央銀行資產(chǎn)負債表政策的種類
第三節(jié) 中國結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的種類及效果
第四節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策傳導(dǎo)渠道
2.4.1 量化寬松政策渠道
2.4.2 信貸寬松政策渠道
2.4.3 中央銀行資產(chǎn)負債表政策對金融市場的影響
2.4.4 中央銀行資產(chǎn)負債表政策對總需求和價格的影響的測度方法
第五節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策的溢出效應(yīng)
第三章 中央銀行資產(chǎn)負債表政策的運用條件和影響
第一節(jié) “流動性陷阱”和“零利率約束”
3.1.1 2007—2009年全球金融危機下美國和歐元區(qū)的宏觀經(jīng)濟形勢
3.1.2 2007—2009年全球金融危機下美國和歐元區(qū)的利率約束情況
3.1.3 2007—2009年全球金融危機下美國和歐元區(qū)的金融市場流動性狀況
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策對央行資產(chǎn)負債表規(guī)模和組成的影響
3.2.1 美聯(lián)儲和歐洲央行的資產(chǎn)負債表變化
3.2.2 美國和歐元區(qū)的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)
3.2.3 對國內(nèi)總需求的影響
第三節(jié) “利率約束之謎”與“價格之謎”
3.3.1 “利率約束之謎”與“價格之謎”的學(xué)界爭論
3.3.2 因素增廣向量自回歸(FAVAR)模型在貨幣政策研究中的運用
3.3.3 中央銀行資產(chǎn)負債表政策的因素增廣向量自回歸(FAVAR)模型
第四節(jié) 本章結(jié)論與政策建議
第四章 中央銀行資產(chǎn)負債表政策傳導(dǎo)渠道有效性的實證研究
第一節(jié) 基于因素增廣向量自回歸(FAVAR)模型的實證檢驗
4.1.1 數(shù)據(jù)選擇與處理
4.1.2 實證分析檢驗結(jié)果
第二節(jié) 本章結(jié)論與政策建議
第五章 中央銀行資產(chǎn)負債表政策動態(tài)隨機一般均衡模型
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表動態(tài)隨機一般模型的發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策基礎(chǔ)模型：財政與貨幣政策非協(xié)同
5.2.1 家庭
5.2.2 金融中介機構(gòu)
5.2.3 中央銀行資產(chǎn)負債表政策
5.2.4 中間產(chǎn)品生產(chǎn)商
5.2.5 資本生產(chǎn)企業(yè)
5.2.6 零售廠商
5.2.7 財政部
5.2.8 商品市場出清條件
第三節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策擴展模型：財政與貨幣政策協(xié)同
5.3.1 中央銀行資產(chǎn)負債表政策
5.3.2 財政部
第四節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策基礎(chǔ)模型：財政與貨幣政策非協(xié)同求解
5.4.1 中央銀行資產(chǎn)負債表政策基礎(chǔ)模型一階條件
5.4.2 中央銀行資產(chǎn)負債表政策基礎(chǔ)模型線性化
第五節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策擴展模型：財政與貨幣政策協(xié)同求解
5.5.1 中央銀行資產(chǎn)負債表政策擴展模型一階條件
5.5.2 中央銀行資產(chǎn)負債表政策擴展模型線性化
第六節(jié) 本章小結(jié)
第六章 危機時期中央銀行資產(chǎn)負債表政策的經(jīng)濟學(xué)簡化分析
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策DSGE基礎(chǔ)模型簡化分析
6.1.1 基礎(chǔ)模型參數(shù)校準(zhǔn)
6.1.2 簡化的中央銀行資產(chǎn)負債表政策金融系統(tǒng)基礎(chǔ)模型分析
6.1.3 簡化金融系統(tǒng)基礎(chǔ)模型分析結(jié)論
第二節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表政策DSGE擴展模型簡化分析
6.2.1 擴展模型參數(shù)校準(zhǔn)
6.2.2 簡化的中央銀行資產(chǎn)負債表政策金融系統(tǒng)擴展模型分析
6.2.3 財政部對中央銀行信貸政策的支持力度影響因素
6.2.4 簡化金融系統(tǒng)擴展模型分析結(jié)論
第三節(jié) 本章結(jié)論與政策建議
第七章 日、美、歐中央銀行資產(chǎn)負債表政策對我國溢出效應(yīng)的微觀檢驗
第一節(jié) 日本中央銀行資產(chǎn)負債表政策對我國微觀企業(yè)出口的溢出效應(yīng)檢驗
7.1.1 研究背景和意義
7.1.2 理論模型與研究假說
7.1.3 實證模型設(shè)定與變量說明
7.1.4 實證結(jié)果分析
第二節(jié) 美國中央銀行資產(chǎn)負債表政策對我國輸入性通貨膨脹的檢驗
7.2.1 研究背景和意義
7.2.2 理論模型與研究假說
7.2.3 實證模型設(shè)定與變量說明
7.2.4 實證結(jié)果分析
第三節(jié) 歐洲銀行中央銀行資產(chǎn)負債表政策對我國匯率溢出效應(yīng)對企業(yè)出口影響
7.3.1 研究背景和意義
7.3.2 理論分析及研究假說
7.3.3 實證模型設(shè)定與變量說明
7.3.4 實證結(jié)果分析
第四節(jié) 本章結(jié)論和政策建議
7.4.1 日本央行資產(chǎn)負債表政策對我國企業(yè)出口的結(jié)論和政策建議
7.4.2 美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表政策對我國輸入性通脹的結(jié)論和政策建議
7.4.3 歐洲央行資產(chǎn)負債表政策對我國匯率溢出效應(yīng)和出口影響的結(jié)論與政策建議
第八章 應(yīng)對和借鑒國際中央銀行資產(chǎn)負債表政策的建議
第一節(jié) 央行資產(chǎn)負債表政策實施的經(jīng)驗及政策建議
8.1.1 美聯(lián)儲與歐洲央行資產(chǎn)負債表政策經(jīng)驗分析和實