投資組合選擇與投資策略：基于背景風險的研究

第1章 緒論
1．1 研究背景和意義
1．2 文獻回顧和評述
1．3 研究問題和內容
1．4 研究創(chuàng)新之處
第一篇 傳統(tǒng)的投資組合選擇理論
第2章 基于均值方差模型的有效組合和有效邊界
2．1 投資空間僅包含風險資產的組合生產
2．2 投資空間既包含風險資產又包含無風險資產的組合生產
第二篇 基于背景風險的資產組合選擇理論
第3章 基于背景風險的投資組合選擇
3．1 引言
3．2 模型
3．3 模型的求解和性質
3．4 結論
第4章 基于匯率風險的國際投資組合選擇
4．1 引言
4．2 模型及其求解
4．3 模型解的性質
4．4 在不同市場上的資產配置
4．5 數(shù)值分析
4．6 結論
第5章 基于系統(tǒng)性偏度約束的投資組合選擇
5．1 引言
5．2 模型和有效組合的性質
5．3 均值方差效率、系統(tǒng)性偏度和偏度
5．4 結論
……
第三篇 投資策略及其有效性檢驗