動態(tài)因子模型的理論和應(yīng)用研究

第1章 緒論1
1.1 選題背景及意義1
1.2 研究思路和結(jié)構(gòu)安排3
1.3 主要創(chuàng)新點6

第2章 動態(tài)因子模型的理論框架9
2.1 動態(tài)因子模型估計方法的演進11
2.2 因子數(shù)量的決定19
2.3 動態(tài)因子模型的擴展應(yīng)用21
2.4 本章總結(jié)27

第3章 從預(yù)測的視角捕捉高維因子模型的現(xiàn)實含義30
3.1 小模型和大模型的預(yù)測方法32
3.2 數(shù)據(jù)與預(yù)測設(shè)計35
3.3 探索預(yù)測模型的真實結(jié)構(gòu)38
3.4 樣本外預(yù)測實驗42
3.5 基于預(yù)測效果討論動態(tài)因子模型的內(nèi)涵50
3.6 本章總結(jié)51

第4章 FAVAR的基本框架及其對貨幣政策的應(yīng)用54
4.1 貨幣政策沖擊測度理論的進展56
4.2 FAVAR模型的理論背景和估計方法58
4.3 中國貨幣政策沖擊的可靠測度62
4.4 中國貨幣政策沖擊對宏觀經(jīng)濟波動的貢獻70
4.5 本章總結(jié)78

第5章 FAVAR模型的擴展應(yīng)用:中國通貨膨脹分類指數(shù)的分解80
5.1 中國分類通貨膨脹的分解原理和模型框架82
5.2 中國CPI大類的宏觀沖擊和特質(zhì)沖擊86
5.3 一個具體的宏觀沖擊97
5.4 本章總結(jié)100

第6章 中國CPI的宏觀成分理論和通貨膨脹性質(zhì)102
6.1 中國CPI的宏觀成分的理論模型104
6.2 中國宏觀經(jīng)濟的共同因子與CPI的宏觀成分107
6.3 宏觀成分與通貨膨脹性質(zhì)119
6.4 本章總結(jié)126

第7章 分層動態(tài)因子模型:提取不同層次的通貨膨脹因子129
7.1 分層動態(tài)因子模型的基本框架131
7.2 不同層次的通貨膨脹因子的基本特征135
7.3 通貨膨脹因子的持續(xù)性140
7.4 方差分解142
7.5 本章總結(jié)144

第8章 全書結(jié)論146

參考文獻151
附錄 主要的MATLAB程序164