金融衍生產(chǎn)品定價(jià)模型及其量化方法研究（計(jì)算技術(shù)與編程實(shí)現(xiàn)）

第一章 金融隨機(jī)過程的基本概念
1．1 利息理論
1．2 隨機(jī)過程的概念
1．3 隨機(jī)過程的有限維分布和數(shù)字特征
1．4 平穩(wěn)過程
1．5 白噪聲序列
1．6 平穩(wěn)增量過程和獨(dú)立增量過程
第二章 Brown運(yùn)動(dòng)
2．1 Brown運(yùn)動(dòng)的定義
2．2 幾何Brown運(yùn)動(dòng)
2．3 歐式期權(quán)定價(jià)
第三章 Black-Scholes模型識(shí)別
3．1 單一樣本的正態(tài)性檢驗(yàn)
3．2 兩樣本數(shù)據(jù)的獨(dú)立同分布檢驗(yàn)
3．3 兩樣本數(shù)據(jù)的Moses方差檢驗(yàn)
3．4 多樣本數(shù)據(jù)的獨(dú)立同分布檢驗(yàn)
3．5 多樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)性檢驗(yàn)
3．6 多樣本數(shù)據(jù)方差的一致性檢驗(yàn)
第四章 期權(quán)定價(jià)的鞅方法
4．1 Brown運(yùn)動(dòng)的鞅
4．2 歐式期權(quán)定價(jià)的鞅方法
4．3 兩值期權(quán)定價(jià)
4．4 兩值期權(quán)案例分析：到期區(qū)間理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)
第五章 期權(quán)定價(jià)的隨機(jī)模擬方法
5．1 CRR二叉樹模型方法
5．2 CRR三叉樹模型方法
5．3 EQP二叉樹模型方法
5．4 連續(xù)支付紅利情形下的隨機(jī)數(shù)模擬方法
5．5 歐式期權(quán)定價(jià)的Monte-Carlo模擬方法
5．6 Monte-Carlo的估計(jì)精度和有效模擬次數(shù)
第六章 Ito積分以及期權(quán)定價(jià)的B-S方程
6．1 Brown運(yùn)動(dòng)的二次變差
6．2 簡單函數(shù)和簡單過程
6．3 簡單過程的積分
6．4 Ito積分過程和Ito公式
6．5 期權(quán)定價(jià)的B-S方程
6．6 支付紅利情形下的歐式期權(quán)定價(jià)問題
6．7 歐式期權(quán)的套期保值策略
第七章 歐貳期權(quán)的有限差分方法
7．1 有限差分近似基礎(chǔ)
7．2 歐式期權(quán)的顯式差分格式
7．3 歐式期權(quán)顯式差分格式的相容性、收斂性和穩(wěn)定性
7．4 兩層差分格式的穩(wěn)定性分析方法
7．5 歐式期權(quán)定價(jià)的隱式差分格式
7．6 歐式期權(quán)定價(jià)的三層差分格式
7．7 歐式期權(quán)定價(jià)的體積有限元方法
……
第八章 美式期權(quán)定價(jià)
第九章 跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)問題研究
參考文獻(xiàn)