投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為：基于金融市場(chǎng)不確定性視閾

目錄
第一章 緒論 1
第一節(jié) 本書的研究意義 1
第二節(jié) 本書的研究?jī)?nèi)容與方法 6
第三節(jié) 本書的特色與創(chuàng)新 7
第二章 國內(nèi)外相關(guān)研究 9
第一節(jié) 靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 9
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 14
第三節(jié) 資產(chǎn)收益的連續(xù)時(shí)間模型 28
第四節(jié) 投資者資產(chǎn)交易行為優(yōu)化 32
第五節(jié) 資產(chǎn)價(jià)格變化與投資者交易行為 35
本章小結(jié) 36
第三章 投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建與策略 37
第一節(jié) 基于矩分析的資產(chǎn)組合構(gòu)建特征 37
第二節(jié) 資產(chǎn)組合構(gòu)建過程中的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)變性、跳躍性和不確定性 45
第三節(jié) 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)策略 54
本章小結(jié) 57
第四章 模型具有結(jié)構(gòu)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
第一節(jié) 隨機(jī)擴(kuò)散模型參數(shù)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
第二節(jié) 模型參數(shù)不確定性與可變交易成本下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 71
第三節(jié) 模型參數(shù)不確定性下的穩(wěn)健資產(chǎn)組合構(gòu)建 77
本章小結(jié) 85
第五章 模型具有奈特不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 86
第一節(jié) 投資者行為模型 86
第二節(jié) 模型求解 89
第三節(jié) 不確定性規(guī)避下的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合特征 91
第四節(jié) 實(shí)證研究 94
本章小結(jié) 100
第六章 模型具有一般不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 102
第一節(jié) 一般不確定性下的資產(chǎn)組合模型 102
第二節(jié) 模型信任程度求解 104
第三節(jié) 實(shí)證研究 106
本章小結(jié) 112
第七章 不確定環(huán)境下的資產(chǎn)均衡價(jià)格區(qū)間 113
第一節(jié) 奈特不確定性下的資產(chǎn)均衡定價(jià)區(qū)間 114
第二節(jié) 實(shí)證研究 120
第三節(jié) 結(jié)論與啟示 125
本章小結(jié) 126
第八章 不確定環(huán)境下投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 127
第一節(jié) 投資者信念和行為 127
第二節(jié) 投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 129
第三節(jié) 實(shí)證研究 132
本章小結(jié) 137
第九章 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建及其有效性驗(yàn)證 138
第一節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建 138
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合有效性驗(yàn)證 145
第三節(jié) 實(shí)證研究 148
本章小結(jié) 156
參考文獻(xiàn) 158