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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　為了解決匯率傳遞效應(yīng)的作用機(jī)理，本書對(duì)現(xiàn)有的匯率傳遞理論和文獻(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的梳理，并分別從匯率對(duì)價(jià)格的傳遞效應(yīng)的角度（分為直接傳遞效應(yīng)和間接傳遞效應(yīng)），以及從匯率理論發(fā)展的角度（完全傳遞理論，不完全傳遞理論以及匯率傳遞非對(duì)稱理論）進(jìn)行了理論建模。在理論模型的基礎(chǔ)上，本書分別匯率波動(dòng)方向、匯率波動(dòng)幅度和時(shí)間的角度對(duì)人民幣匯率傳遞的非對(duì)稱效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，并詳細(xì)的分析了導(dǎo)致實(shí)證結(jié)果非對(duì)稱的原因。最后，本文認(rèn)為較低的匯率傳遞效應(yīng)為穩(wěn)步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制市場(chǎng)化改革提供了條件，而不完全匯率傳遞研究為我國(guó)現(xiàn)行匯率制度的取向以及未來(lái)匯率制度的選擇提供了新的理論基礎(chǔ)。根據(jù)目前的結(jié)論，本書提出我國(guó)應(yīng)制定合理的產(chǎn)業(yè)政策，提高中國(guó)在進(jìn)口貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制，合理選擇匯率制度，向有管理的浮動(dòng)匯率制度平穩(wěn)“過(guò)渡”。

作者簡(jiǎn)介

　　主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷為武漢大學(xué)金融學(xué)博士，香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，武漢大學(xué)金融學(xué)學(xué)士。曾在香港科技大學(xué)金融系擔(dān)任助教，現(xiàn)工作于湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)院金融系，并擔(dān)任湖北金融發(fā)展與金融安全研究中心特約研究員。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 選題背景與研究思路
1.2 研究目的與意義
1.3 本書結(jié)構(gòu)安排
第2章匯率傳遞的文獻(xiàn)回顧
2.1 匯率傳遞的含義
2.2 匯率傳遞的途徑
2.3 匯率傳遞的理論演繹
2.4 匯率非對(duì)稱傳遞的實(shí)證研究
2.5 現(xiàn)有文獻(xiàn)的局限與本書的創(chuàng)新
第3章理論模型
3.1 匯率傳遞的理論模型
3.2 匯率非對(duì)稱傳遞的理論模型
第4章基于匯率波動(dòng)方向的實(shí)證研究
4.1 計(jì)量模型簡(jiǎn)介
4.2 NARDL模型
4.3 實(shí)證模型設(shè)計(jì)
4.4 數(shù)據(jù)選取與單位根檢驗(yàn)
4.5 NARDL實(shí)證結(jié)果
4.6 本章小結(jié)
第5章基于匯率波動(dòng)幅度的實(shí)證研究
5.1 計(jì)量模型簡(jiǎn)介
5.2 B樣條回歸（B-spline regression）模型
5.3 數(shù)據(jù)選取與描述性統(tǒng)計(jì)
5.4 單位根檢驗(yàn)結(jié)果
5.5 OLS回歸結(jié)果
5.6 B樣條回歸結(jié)果
5.7 本章小結(jié)
第6章基于時(shí)間角度的實(shí)證研究
6.1 計(jì)量模型簡(jiǎn)介
6.2 小波分析模型
6.3 小波分析實(shí)證結(jié)果
6.4 本章小結(jié)
第7章結(jié)論及政策建議
7.1 主要結(jié)論
7.2 政策建議
7.3 不足與后續(xù)研究展望
參考文獻(xiàn)
后記