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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融市場(chǎng)極值風(fēng)險(xiǎn)的理論與實(shí)證研究》研究的主線是把極值理論貫穿到單個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度到投資組合金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，結(jié)合分位數(shù)回歸模型、改進(jìn)模型、模型以及極值理論等，嘗試通過組合已有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方法建立更為精確的的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型。具體的在研究單個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度時(shí)，針對(duì)其不足，通過組合能夠擬合金融波動(dòng)特征的波動(dòng)模型，然后與極值理論相結(jié)合度量一元極值風(fēng)險(xiǎn)；在研究多元金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度時(shí)，考慮金融資產(chǎn)間的非線性、非對(duì)稱性特征，通過引入Copula函數(shù)并與極值理論相結(jié)合，從靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩個(gè)方面研究金融資產(chǎn)的相關(guān)結(jié)構(gòu)特征，在此基礎(chǔ)上，研究投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度；在研究風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)時(shí)，通過引入Copula函數(shù)并與極值理論相結(jié)合，構(gòu)建基于框架的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。

作者簡(jiǎn)介

　　張保帥，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士，美國(guó)Valparaiso University訪問學(xué)者，現(xiàn)為重慶師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。研究方向：金融工程及風(fēng)險(xiǎn)管理，在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《管理工程學(xué)報(bào)》《國(guó)際貿(mào)易問題》等核心期刊上發(fā)表文章20余篇，其中CSSCI收錄13篇，SCI收錄3篇，EI收錄1篇。近年來，主持或參與國(guó)家及省部級(jí)項(xiàng)目十多項(xiàng)。段俊，管理學(xué)博士，重慶師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。研究方向：風(fēng)險(xiǎn)管理、投融資決策與管理。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 選題背景及研究意義
第二節(jié) 研究方法及研究?jī)?nèi)容
第三節(jié) 相關(guān)研究綜述
第四節(jié) 主要特色及創(chuàng)新
第二章金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的相關(guān)理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論概述
第二節(jié) 極值理論概述
第三節(jié) 小結(jié)
第三章金融波動(dòng)模型在極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用
第一節(jié) 金融市場(chǎng)波動(dòng)特征及模型
第二節(jié) 基于擴(kuò)展GARCH模型風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
第三節(jié) 基于厚尾SV模型的極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第四節(jié) 小結(jié)
第四章基于Copula理論的極值風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性測(cè)度研究
第一節(jié) Copula理論及方法介紹
第二節(jié) 基于Copula函數(shù)的金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性測(cè)度指標(biāo)
第三節(jié) 基于Copula-EVT模型的極值風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性分析
第四節(jié) 小結(jié)
第五章基于Copula理論的投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
第一節(jié) 基于投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型構(gòu)建
第二節(jié) 投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證研究
第三節(jié) 小結(jié)
第六章基于CoVaR模型的金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
第一節(jié) 基于Copula-POT-CoVaR模型風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)度
第二節(jié) 基于Copula-GH-CoVaR模型風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)度
第三節(jié) 基于Mean-CoVaR模型的投資組合優(yōu)化研究
第四節(jié) 小結(jié)
第七章結(jié)論與展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 展望
參考文獻(xiàn)