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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融市場(chǎng)極值風(fēng)險(xiǎn)的理論與實(shí)證研究》研究的主線是把極值理論貫穿到單個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度到投資組合金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，結(jié)合分位數(shù)回歸模型、改進(jìn)模型、模型以及極值理論等，嘗試通過(guò)組合已有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方法建立更為精確的的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型。具體的在研究單個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度時(shí)，針對(duì)其不足，通過(guò)組合能夠擬合金融波動(dòng)特征的波動(dòng)模型，然后與極值理論相結(jié)合度量一元極值風(fēng)險(xiǎn)；在研究多元金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度時(shí)，考慮金融資產(chǎn)間的非線性、非對(duì)稱性特征，通過(guò)引入Copula函數(shù)并與極值理論相結(jié)合，從靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩個(gè)方面研究金融資產(chǎn)的相關(guān)結(jié)構(gòu)特征，在此基礎(chǔ)上，研究投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度；在研究風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)時(shí)，通過(guò)引入Copula函數(shù)并與極值理論相結(jié)合，構(gòu)建基于框架的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。

作者簡(jiǎn)介

　　張保帥，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士，美國(guó)Valparaiso University訪問(wèn)學(xué)者，現(xiàn)為重慶師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。研究方向：金融工程及風(fēng)險(xiǎn)管理，在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《管理工程學(xué)報(bào)》《國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題》等核心期刊上發(fā)表文章20余篇，其中CSSCI收錄13篇，SCI收錄3篇，EI收錄1篇。近年來(lái)，主持或參與國(guó)家及省部級(jí)項(xiàng)目十多項(xiàng)。段俊，管理學(xué)博士，重慶師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。研究方向：風(fēng)險(xiǎn)管理、投融資決策與管理。

圖書(shū)目錄

第一章緒論
第一節(jié) 選題背景及研究意義
第二節(jié) 研究方法及研究?jī)?nèi)容
第三節(jié) 相關(guān)研究綜述
第四節(jié) 主要特色及創(chuàng)新
第二章金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的相關(guān)理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論概述
第二節(jié) 極值理論概述
第三節(jié) 小結(jié)
第三章金融波動(dòng)模型在極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用
第一節(jié) 金融市場(chǎng)波動(dòng)特征及模型
第二節(jié) 基于擴(kuò)展GARCH模型風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
第三節(jié) 基于厚尾SV模型的極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第四節(jié) 小結(jié)
第四章基于Copula理論的極值風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性測(cè)度研究
第一節(jié) Copula理論及方法介紹
第二節(jié) 基于Copula函數(shù)的金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性測(cè)度指標(biāo)
第三節(jié) 基于Copula-EVT模型的極值風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性分析
第四節(jié) 小結(jié)
第五章基于Copula理論的投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
第一節(jié) 基于投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型構(gòu)建
第二節(jié) 投資組合極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證研究
第三節(jié) 小結(jié)
第六章基于CoVaR模型的金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
第一節(jié) 基于Copula-POT-CoVaR模型風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)度
第二節(jié) 基于Copula-GH-CoVaR模型風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)度
第三節(jié) 基于Mean-CoVaR模型的投資組合優(yōu)化研究
第四節(jié) 小結(jié)
第七章結(jié)論與展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 展望
參考文獻(xiàn)