復雜金融學：衍生品定價與金融危機預警（第一卷）

推薦序 / 陳平
前言
第1章 復雜金融學的課題和方法論
1.1 主流金融理論的迷思：線性均衡vs危機與經(jīng)濟周期
1.2 復雜金融學的原理：群體的非線性、非均衡動力學與非穩(wěn)態(tài)分布
1.3 復雜金融學的經(jīng)濟分析：金融市場的政治經(jīng)濟學正在形成
第2章 韌續(xù)市場：生滅過程與市場穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的經(jīng)驗觀察
2.1 持續(xù)經(jīng)濟波動的內(nèi)生本質(zhì)：從薛定諤的微觀分子大數(shù)論，到陳平對經(jīng)濟波動的微觀基礎(chǔ)的經(jīng)驗觀察
2.2 韌續(xù)市場的隨機過程：生滅過程
第3章 趨勢與波動相關(guān)的期權(quán)定價模型
3.1 期權(quán)及經(jīng)典期權(quán)定價模型
3.2 基于群體模型的期權(quán)定價公式
3.3 含高階矩風險升水的一般期權(quán)定價模型
3.4 極值之謎的解決
3.5 本章小結(jié)
第4章 非線性生滅過程與金融危機預警
4.1 時變矩、市場機制轉(zhuǎn)換與金融危機預警
4.2 轉(zhuǎn)移概率、動態(tài)域，以及市場穩(wěn)定性的判別
4.3 小結(jié)和政策建議
第5章 S形需求曲線的動態(tài)起源：風潮躍變的群體模型
5.1 個人“進入或退出”社會風潮的決策機制
5.2 軟邊界市場消費者群體的社會性行為
5.3 硬邊界市場消費者群體的社會性行為
5.4 “社會人”簡化為“經(jīng)濟人”的近似條件
5.5 本章小結(jié)
參考文獻