分形混沌的碳市場與可積孤子的碳定價

第Ⅰ篇 問題的提出與研究的理論基礎(chǔ)
第1章 緒論
1．1 問題的提出與研究意義
1．2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．3 研究內(nèi)容與方法
1．4 本書的創(chuàng)新、不足與尚需深入研究的問題
第2章 有效市場理論與分形混沌理論之爭議
2．1 有效市場理論對金融市場行為解釋力的局限性
2．2 分形與混沌市場假說對金融市場行為理論的解釋
2．3 有效市場假說與分形混沌市場理論的主要區(qū)別
第Ⅱ篇 碳排放權(quán)市場分形與混沌行為特征檢驗與應(yīng)用
第3章 碳排放權(quán)交易市場分形與混沌特性檢驗
3．1 碳排放權(quán)市場的基本統(tǒng)計分布特征
3．2 碳排放權(quán)交易市場分形特征檢驗
3．3 碳排放權(quán)交易市場混沌特征檢驗
3．4 本章小結(jié)
第4章 市場應(yīng)用（I）：分形與混沌市場行為特征下的碳排放權(quán)價格預(yù)測
4．1 碳排放權(quán)市場多重分形特征提取
4．2 碳排放權(quán)價格預(yù)測算法
4．3 實證檢驗與分析
4．4 預(yù)測效果比較
4．5 本章小結(jié)
第5章 市場應(yīng)用（Ⅱ）：分形與混沌行為特征下的碳排放權(quán)市場風(fēng)險測度
5．1 小波領(lǐng)袖法風(fēng)險測度原理
5．2 碳排放權(quán)市場風(fēng)險時變性
5．3 歐盟碳排放權(quán)市場風(fēng)險時點與規(guī)模
5．4 本章小結(jié)
第Ⅲ篇 碳排放權(quán)市場價格波動規(guī)律
第6章 碳價格波動規(guī)律（I）：碳排放權(quán)價格季節(jié)性波動規(guī)律
6．1 X-13A-S季節(jié)調(diào)整法基本原理
6．2 EUETS市場EUA現(xiàn)貨價格季節(jié)波動檢驗
6．3 碳排放權(quán)價格季節(jié)性波動成因
6．4 本章小結(jié)
第7章 碳價格波動規(guī)律（Ⅱ）：碳排放權(quán)價格周期性波動規(guī)律
7．1 研究方法簡介
7．2 周期性波動實證研究
7．3 三種研究方法實證結(jié)果比較
7．4 碳價格周期性波動影響因素分析
7．5 本章小結(jié)
第8章 碳價格波動規(guī)律（Ⅲ）：外部沖擊與碳價格波動規(guī)律
8．1 研究方法簡介
8．2 原始碳價格序列波動與去噪
8．3 基于連續(xù)小波變換的奇異點檢測
8．4 外部事件沖擊影響分析
8．5 本章小結(jié)
第Ⅳ篇 碳價格均值回歸存在性、回歸周期振幅及碳排放權(quán)定價
第9章 碳排放權(quán)價格均值回歸存在性檢驗
9．1 研究思路與數(shù)據(jù)說明
9．2 原始碳價格時間序列的去噪與重構(gòu)
9．3 碳排放權(quán)價格序列平穩(wěn)性檢驗
9．4 碳排放權(quán)價格序列均值回歸存在性檢驗
9．5 本章小結(jié)
第10章 碳排放權(quán)價格均值回歸的周期、振幅及其耦合關(guān)系
10．1 功率譜、奇異譜與奇異交叉譜的應(yīng)用原理
10．2 均值回歸的長短周期與振幅差異
10．3 EUA現(xiàn)貨價格與WTI及PMI耦合周期與耦合振幅
10．4 本章小結(jié)
第11章 基于孤子理論的碳排放權(quán)定價
11．1 碳排放權(quán)價格序列的孤子特性
11．2 碳孤子方程及其可積性
11．3 碳孤子方程的精確解
11．4 本章小結(jié)
第Ⅴ篇 中國碳排放權(quán)交易市場的發(fā)展及其國際借鑒
第12章 中國碳交易市場發(fā)展現(xiàn)狀與問題
12．1 中國碳交易市場發(fā)展緣起與歷程
12．2 中國碳交易制度設(shè)計與安排
12．3 中國碳交易市場存在的主要問題
12．4 本章小結(jié)
第13章 國際經(jīng)驗對中國碳交易市場發(fā)展的啟示
13．1 建立健全相關(guān)法律法規(guī)制度
13．2 完善中國碳交易制度設(shè)計
13．3 制定合理的中國碳市場定價機(jī)制
13．4 建立碳價格調(diào)控機(jī)制
13．5 建立完備的碳金融市場監(jiān)管機(jī)制
13．6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)