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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　這本書(shū)著重闡釋了2007-2008年金融危機(jī)后發(fā)生的變化及面臨的廣泛監(jiān)管挑戰(zhàn)，提出了金融機(jī)構(gòu)在負(fù)責(zé)任地管理風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，需遵守新法規(guī)并能夠承受嚴(yán)監(jiān)管帶來(lái)的壓力。它涵蓋了所有重要的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、公平借貸風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試和從實(shí)操角度來(lái)講的全面資本分析和審核。書(shū)中內(nèi)容還包含企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要組成部分、現(xiàn)代資本需求框架以及有利于風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)技術(shù)。每一章內(nèi)容都是由一個(gè)積極參與過(guò)大型商業(yè)銀行、咨詢公司、審計(jì)公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和大學(xué)工作的人士撰寫，這一結(jié)集對(duì)每一位商業(yè)銀行從業(yè)人員和研究人員來(lái)說(shuō)都是有價(jià)值的資源。

作者簡(jiǎn)介

　　田衛(wèi)東教授是美國(guó)北卡羅納州立大學(xué)夏洛克分校金融系的一位專長(zhǎng)于風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)領(lǐng)域的杰出教授。在入職北卡羅納州立大學(xué)之前，田衛(wèi)東教授供職于加拿大滑鐵盧大學(xué)，麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者，具有多個(gè)金融機(jī)構(gòu)不同職位的工作經(jīng)驗(yàn)。

圖書(shū)目錄

第一部分資本監(jiān)管和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第一章巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的資本金監(jiān)管要求
第二章巴塞爾協(xié)議下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型框架

第二部分交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
第三章交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型方法
第四章金融危機(jī)到來(lái)之際的各種估值調(diào)整

第三部分流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第五章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第六章操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第七章公平貸款監(jiān)測(cè)模型

第四部分模型風(fēng)險(xiǎn)管理
第八章警告大多數(shù):商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人如何使定量模型變得更有意義
第九章現(xiàn)階段模型風(fēng)險(xiǎn)管理理論概述

第五部分全面資本分析評(píng)論與壓力測(cè)試
第十章商業(yè)貸款組合壓力測(cè)試中的地區(qū)和行業(yè)效應(yīng)
第十一章在資本壓力測(cè)試下估計(jì)模型的局限性

第六部分現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理工具
第十二章定量風(fēng)險(xiǎn)管理工具
第十三章現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理工具及應(yīng)用

第七部分風(fēng)險(xiǎn)管理和技術(shù)
第十四章 GRC 技術(shù)介紹
第十五章 GRC 技術(shù)基礎(chǔ)

第八部分風(fēng)險(xiǎn)管理:挑戰(zhàn)與未來(lái)的方向
第十六章金融危機(jī)后的數(shù)量金融