金融計量學(xué)（第四版）

前言/ 1章金融計量學(xué)介紹/ 1
節(jié)金融計量學(xué)的含義及建模步驟/ 1
第二節(jié)金融計量學(xué)軟件簡介/ 7
本章小結(jié)/ 23
關(guān)鍵術(shù)語/ 23
思考題/ 23
練習(xí)題/ 23第二章小二乘法和線性回歸模型/ 24
節(jié)小二乘法的基本屬性/ 24
第二節(jié)一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗/ 35
第三節(jié)多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗/ 41
第四節(jié)預(yù)測/ 46
第五節(jié)模型選擇/ 50
附錄/ 52
本章小結(jié)/ 57
關(guān)鍵術(shù)語/ 58
思考題/ 58
練習(xí)題/ 58第三章異方差和自相關(guān)/ 60
節(jié)異方差的介紹/ 60
第二節(jié)異方差的檢驗/ 63
第三節(jié)異方差的修正/ 69
第四節(jié)金融實例分析/ 72
第五節(jié)自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因/ 77
第六節(jié)自相關(guān)的度量與后果/ 81
第七節(jié)自相關(guān)的檢驗與修正/ 82
本章小結(jié)/ 92
關(guān)鍵術(shù)語/ 92
思考題/ 92第四章多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用/ 94
節(jié)多重共線性的概念和后果/ 94
第二節(jié)多重共線性的檢驗/ 97
第三節(jié)多重共線性的修正/ 99
第四節(jié)金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理
——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析/ 102
第五節(jié)虛擬變量模型/ 106
第六節(jié)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗/ 111
第七節(jié)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法/ 115
第八節(jié)實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用/ 116
本章小結(jié)/ 119
關(guān)鍵術(shù)語/ 119
思考題/ 119
練習(xí)題/ 119第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗/ 122
節(jié)隨機過程和平穩(wěn)性原理/ 122
第二節(jié)平穩(wěn)性檢驗的具體方法/ 124
第三節(jié)協(xié)整的概念和檢驗/ 127
第四節(jié)誤差修正模型/ 137
第五節(jié)因果檢驗/ 139
第六節(jié)實例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗/ 141
本章小結(jié)/ 147
關(guān)鍵術(shù)語/ 147
思考題/ 148
練習(xí)題/ 148第六章動態(tài)模型/ 149
節(jié)ARDL模型的概念和構(gòu)造/ 149
第二節(jié)ARIMA模型的概念和構(gòu)造/ 158
第三節(jié)VAR模型的概念和構(gòu)造/ 177
第四節(jié)（G）ARCH模型的概念和構(gòu)造/ 190
附錄/ 207
本章小結(jié)/ 209
關(guān)鍵術(shù)語/ 209
思考題/ 209
練習(xí)題/ 209第七章聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造/ 210
節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念/ 210
第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識別/ 215
第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計/ 223
第四節(jié)實例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 229
本章小結(jié)/ 234
關(guān)鍵術(shù)語/ 235
思考題/ 235
練習(xí)題/ 235第八章實證性文章的寫作/ 237
節(jié)實證性論文框架的構(gòu)建/ 237
第二節(jié)典型研究課題的簡介/ 239
附錄一/ 243
附錄二/ 259附表/ 272實驗手冊/ 279
實驗一異方差的檢驗與修正/ 281
實驗二虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用/ 290
實驗三金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗/ 296
實例四ARDL模型的運用/ 310
實驗五ARIMA模型的概念和構(gòu)造/ 318
實驗六VAR模型的概念和構(gòu)造/ 326
實驗七（G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 332
實驗八聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 350參考文獻/ 357