金融網(wǎng)絡視角下的銀行業(yè)系統(tǒng)性風險研究

緒論
章 相關研究及理論綜述
節(jié) 相關研究綜述
一、系統(tǒng)性風險的國內外研究現(xiàn)狀
二、金融網(wǎng)絡的國內外研究現(xiàn)狀
三、銀行網(wǎng)絡系統(tǒng)性風險的國內外研究現(xiàn)狀
第二節(jié) 金融網(wǎng)絡相關理論
一、網(wǎng)絡的定義及相關概念
二、金融網(wǎng)絡的統(tǒng)計性質
三、金融網(wǎng)絡的宏觀拓撲結構
第三節(jié) 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險相關理論
一、銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的概念
二、銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的特征與分類
三、銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的生成與傳染
第四節(jié) 本章小結
第二章 銀行體系的網(wǎng)絡模型構建及分析
節(jié) 國外部分經(jīng)濟體的銀行網(wǎng)絡結構概述
第二節(jié) 中國銀行系統(tǒng)網(wǎng)絡模型的構建
一、中國銀行系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀
二、數(shù)據(jù)
三、方法
四、中國銀行網(wǎng)絡的構建
第三節(jié) 中國銀行網(wǎng)絡的統(tǒng)計性質分析
一、節(jié)點的度分布
二、聚類系數(shù)
三、中心度
四、其他統(tǒng)計性質
第四節(jié) 本章小結
第三章 銀行網(wǎng)絡的“系統(tǒng)重要性銀行”分析
節(jié) 銀行機構的系統(tǒng)重要性程度分析
一、ACoVaR
二、SRI
三、變量選取和數(shù)據(jù)描述
四、實證結果
第二節(jié) 銀行機構系統(tǒng)重要性程度的影響因素分析
一、模型介紹
二、變量選取和數(shù)據(jù)描述
三、模型構建與實證分析
第三節(jié) 結論及政策建議
第四章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的評價——基于銀行網(wǎng)絡模型的分析
節(jié) 銀行網(wǎng)絡的系統(tǒng)性風險評估方法
一、系統(tǒng)性風險的銀行網(wǎng)絡模型構建
二、銀行資產風險評估方法
第二節(jié) 銀行網(wǎng)絡的系統(tǒng)性風險評估分析
一、數(shù)據(jù)
二、系統(tǒng)性風險分析：現(xiàn)狀
三、資產相關性及銀行間債權債務關系的作用
四、系統(tǒng)性風險分析：壓力測試
第三節(jié) 結論及政策含義
第五章 銀行網(wǎng)絡結構與系統(tǒng)性風險的動態(tài)關系分析
節(jié) 銀行體系的網(wǎng)絡模型及沖擊傳導機制
一、銀行體系的網(wǎng)絡模型構建
二、基于資產負債表的沖擊傳導機制
第二節(jié) 銀行網(wǎng)絡結構影響系統(tǒng)性風險的模擬仿真分析
一、銀行網(wǎng)絡規(guī)模與系統(tǒng)性風險
二、銀行網(wǎng)絡節(jié)點與系統(tǒng)性風險
三、銀行網(wǎng)絡連通度與系統(tǒng)性風險
第三節(jié) 本章小結
第六章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險監(jiān)管防范的政策建議
節(jié) 引言
第二節(jié) 部分發(fā)達國家的銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗借鑒
一、相關國家的銀行業(yè)監(jiān)管體系
二、次債危機后相關國家的金融改革措施
第三節(jié) 基于微觀主體行為的監(jiān)管
一、資本要求
二、流動性要求
三、杠桿率要求
第四節(jié) 基于宏觀網(wǎng)絡結構的調控
一、加強對系統(tǒng)性經(jīng)濟沖擊的防范
二、加強對系統(tǒng)重要性銀行機構的監(jiān)管
三、控制銀行網(wǎng)絡的傳染渠道
四、改變銀行網(wǎng)絡的拓撲結構
第五節(jié) 其他監(jiān)管政策建議
一、央行的“后貸款人”角色
二、積極完善金融監(jiān)管體系
三、建立健全制度環(huán)境建設
第六節(jié) 本章小結
附表1 2008年樣本銀行資產及負債相關數(shù)據(jù)
附表2 2011年樣本銀行資產及負債相關數(shù)據(jù)
附表3 2014年樣本銀行資產及負債相關數(shù)據(jù)
附表4 2008年中國樣本銀行網(wǎng)絡的銀行間債權債務矩陣
附表5 2011年中國樣本銀行網(wǎng)絡的銀行間債權債務矩陣
附表6 2014年中國樣本銀行網(wǎng)絡的銀行間債權債務矩陣
附表7 2008-2014年中國上市銀行系統(tǒng)風險貢獻度及排名
附表8 解釋變量的相關性分析
附表9 銀行系統(tǒng)重要性的影響因素回歸分析結果
參考文獻
后記