基于投資者互動(dòng)的金融資產(chǎn)組合最優(yōu)配置與分散化研究

　　本書立足于中國(guó)金融市場(chǎng)本土化特定情景，利用交叉學(xué)科的理論與方法，融合計(jì)算金融平臺(tái)大系統(tǒng)仿真和傳統(tǒng)金融分析工具，以投資者互動(dòng)為切入點(diǎn)，探索基于博弈論理論的異質(zhì)投資者的學(xué)習(xí)模式與互動(dòng)機(jī)制、基于動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略的市場(chǎng)沖擊效應(yīng)研究等等科學(xué)問(wèn)題，構(gòu)建了相應(yīng)投資者行為的理論模型，并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)佐證。本書一方面豐富了金融市場(chǎng)中投資者行為的相關(guān)理論；另一方面也為實(shí)務(wù)界提供了有益的投資建議。

暫缺《基于投資者互動(dòng)的金融資產(chǎn)組合最優(yōu)配置與分散化研究》作者簡(jiǎn)介