中國(guó)債券信用價(jià)差體系研究

　　首先介紹債券的利率及信用價(jià)差，綜述了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)信用價(jià)差的理論和實(shí)證研究成果，然后選取中國(guó)債券市場(chǎng)的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型和動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型利用相關(guān)算法求解得到信用價(jià)差，進(jìn)而構(gòu)建回歸模型和時(shí)間序列模型系統(tǒng)地分析了不同期限、不同行業(yè)企業(yè)債信用價(jià)差的期限結(jié)構(gòu)、影響因素、動(dòng)態(tài)過(guò)程以及信用價(jià)差的預(yù)測(cè)、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的定價(jià)等。

暫缺《中國(guó)債券信用價(jià)差體系研究》作者簡(jiǎn)介