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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　國內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品的復(fù)雜程度和保險(xiǎn)監(jiān)管要求也在快速變化，保險(xiǎn)精算人員需要適度更新理論知識(shí)。本書的主要目的是搭建一個(gè)橋梁，讓稍微具備一點(diǎn)壽險(xiǎn)精算基礎(chǔ)的學(xué)生或研究人員能快速地了解這一領(lǐng)域當(dāng)前的主要理論模型，了解現(xiàn)代壽險(xiǎn)精算的發(fā)展，了解這些理論模型與國內(nèi)實(shí)務(wù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。本書的主要對(duì)象是保險(xiǎn)精算領(lǐng)域的研究生和對(duì)相關(guān)內(nèi)容感興趣的研究人員。本書的主要內(nèi)容包括5個(gè)部分：壽險(xiǎn)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，壽險(xiǎn)現(xiàn)金流的隨機(jī)過程模型，布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)微積分與期權(quán)定價(jià)，含期權(quán)特征的壽險(xiǎn)合約定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)度量與管理。

作者簡(jiǎn)介

　　肖宇谷，副教授，中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與精算教研室主任。中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士。主要研究領(lǐng)域：量化風(fēng)險(xiǎn)管理、隨機(jī)精算模型。在《ScandinavianActuarialJournal》《QuantitativeFinance》《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》《保險(xiǎn)研究》等國內(nèi)外期刊發(fā)表論文二十余篇。張景肖，理學(xué)博士。先后畢業(yè)于南開大學(xué)、中國人民大學(xué)、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，教育部重點(diǎn)研究基地——應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心研究員，2006年美國佐治亞大學(xué)、密歇根大學(xué)訪問學(xué)者，2013－2014年香港科技大學(xué)訪問學(xué)者，2012年教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃入選者。主持和參與了多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。

圖書目錄

第1章壽險(xiǎn)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
1.1單生命生存模型/
1.1.1生存分布/
1.1.2x歲個(gè)體的生存分布/
1.1.3生存分布的一些精算表示法/
1.2傳統(tǒng)人壽保險(xiǎn)的精算現(xiàn)值/
1.3傳統(tǒng)人壽保險(xiǎn)的凈保費(fèi)與凈準(zhǔn)備金/
1.3.1傳統(tǒng)人壽保險(xiǎn)的凈保費(fèi)/
1.3.2傳統(tǒng)人壽保險(xiǎn)的凈準(zhǔn)備金/
小結(jié)/
第2章壽險(xiǎn)現(xiàn)金流的隨機(jī)過程模型
2.1一般框架/
2.1.1支付量函數(shù)與現(xiàn)金流/
2.1.2現(xiàn)金流的價(jià)值評(píng)估/
2.2壽險(xiǎn)現(xiàn)金流的隨機(jī)過程模型/
2.2.1計(jì)數(shù)過程與個(gè)體生命過程/
2.2.2壽險(xiǎn)合約的隨機(jī)過程模型/
2.3壽險(xiǎn)中的馬爾可夫鏈/
2.3.1連續(xù)時(shí)間馬爾可夫鏈/
2.3.2轉(zhuǎn)移概率和Kolmogorov微分方程/
2.4多狀態(tài)合約現(xiàn)金流的價(jià)值評(píng)估/
2.5數(shù)值計(jì)算/
小結(jié)/
第3章布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)微積分與期權(quán)定價(jià)
3.1布朗運(yùn)動(dòng)、幾何布朗運(yùn)動(dòng)與高斯過程/
3.1.1布朗運(yùn)動(dòng)的定義/
3.1.2幾何布朗運(yùn)動(dòng)/
3.2隨機(jī)微積分/
3.2.1連續(xù)非隨機(jī)函數(shù)對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)的積分/
3.2.2伊藤積分與伊藤公式/
3.3期權(quán)定價(jià)/
3.3.1無套利原理與平價(jià)公式/
3.3.2期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法——Δ對(duì)沖方法/
3.3.3期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法——復(fù)制方法/
3.3.4多期情況下的歐式期權(quán)和美式期權(quán)的倒向定價(jià)方法/
3.3.5歐式期權(quán)定價(jià)的BlackScholes公式/
3.3.6連續(xù)時(shí)間模型下的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)公式和數(shù)值解法/
小結(jié)/
第4章含期權(quán)特征的壽險(xiǎn)合約定價(jià)
4.1投連險(xiǎn)和變額年金的定價(jià)/
4.1.1投連險(xiǎn)和變額年金簡(jiǎn)介/
4.1.2投連險(xiǎn)和變額年金的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法/
4.1.3投連險(xiǎn)和變額年金準(zhǔn)備金計(jì)算/
4.1.4投連險(xiǎn)和變額年金的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖簡(jiǎn)介/
4.2分紅險(xiǎn)的定價(jià)/
4.2.1分紅險(xiǎn)定價(jià)簡(jiǎn)介/
4.2.2基于風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)格的分紅險(xiǎn)定價(jià)/
4.3分紅險(xiǎn)的收益分布/
4.3.1分紅保險(xiǎn)合同賬戶設(shè)置及分紅假設(shè)/
4.3.2模擬分析/
小結(jié)/
第5章風(fēng)險(xiǎn)度量與管理
5.1單期風(fēng)險(xiǎn)度量/
5.1.1單期風(fēng)險(xiǎn)度量的定義/
5.1.2VaR和CTE的模擬數(shù)值計(jì)算/
5.1.3CTE的優(yōu)化算法/
5.2兩種多期風(fēng)險(xiǎn)度量在長(zhǎng)期合約風(fēng)險(xiǎn)資本評(píng)估中的差異研究/
5.2.1一個(gè)長(zhǎng)期合約風(fēng)險(xiǎn)資本評(píng)估中的問題/
5.2.2ACTE和MCTE在風(fēng)險(xiǎn)資本評(píng)估中的差異分析/
5.2.3實(shí)證分析/
5.3基于CTE衍生的多期多面風(fēng)險(xiǎn)度量下的投資組合研究/
5.3.1問題介紹/
5.3.2多面風(fēng)險(xiǎn)度量與投資組合優(yōu)化模型/
5.3.3基于Stationary Bootstrap方法的情景生成/
5.3.4基于KMeans聚類分析的多階段情景樹生成/
5.3.5實(shí)證分析/
5.3.6結(jié)論/
小結(jié)/
附錄1數(shù)學(xué)期望、矩母函數(shù)/
A1.1數(shù)學(xué)期望/
A1.2矩母函數(shù)/
附錄2尾部條件期望與限額期望值/
參考文獻(xiàn)/
名詞索引/