中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫：風(fēng)險(xiǎn)管理

目　錄

第0章　考綱分析及應(yīng)試指南　1
0.1　考試大綱專家解讀　1
0.1.1　考試簡(jiǎn)介　1
0.1.2　考綱分析　1
0.2　應(yīng)試指南　2
0.2.1　復(fù)習(xí)指導(dǎo)　2
0.2.2　答題技巧　3

第1章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)　4
1.1　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理　5
1.1.1　風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失　5
1.1.2　風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)　6
1.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展　6
1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別　7
1.2.1　信用風(fēng)險(xiǎn)　7
1.2.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　8
1.2.3　操作風(fēng)險(xiǎn)　8
1.2.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　9
1.2.5　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)　9
1.2.6　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)　10
1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略　10
1.3.1　風(fēng)險(xiǎn)分散　11
1.3.2　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖　11
1.3.3　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移　11
1.3.4　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避　12
1.3.5　風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償　12
1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本　12
1.4.1　資本的定義、作用和分類　13
1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求　14
1.4.3　經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用　15
1.5　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運(yùn)用　17
1.5.1　收益的計(jì)量　17
1.5.2　常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)　18
1.5.3　投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理　19
1.6　自測(cè)練習(xí)　20

第2章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)　26
2.1　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境　26
2.1.1　公司治理　27
2.1.2　內(nèi)部控制　28
2.1.3　風(fēng)險(xiǎn)文化　29
2.1.4　管理戰(zhàn)略　30
2.1.5　風(fēng)險(xiǎn)偏好　31
2.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織及其職責(zé)　32
2.2.1　董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)　32
2.2.2　監(jiān)事會(huì)　33
2.2.3　高級(jí)管理層　33
2.2.4　風(fēng)險(xiǎn)管理部門　34
2.2.5　其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門　機(jī)構(gòu)　35
2.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程　36
2.3.1　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析　36
2.3.2　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估　37
2.3.3　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告　38
2.3.4　風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋　38
2.4　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)　39
2.5　自測(cè)練習(xí)　40

第3章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理　45
3.1　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　45
3.1.1　單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　46
3.1.2　集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　49
3.1.3　個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　51
3.1.4　貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　51
3.2　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　52
3.2.1　風(fēng)險(xiǎn)暴露分類　52
3.2.2　客戶評(píng)級(jí)　53
3.2.3　債項(xiàng)評(píng)級(jí)　56
3.2.4　信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量　57
3.3　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告　58
3.3.1　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象　58
3.3.2　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)　59
3.3.3　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警　61
3.3.4　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告　62
3.4　信用風(fēng)險(xiǎn)控制　63
3.4.1　限額管理　63
3.4.2　信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋　65
3.4.3　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制　66
3.4.4　資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品　68
3.5　信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　68
3.5.1　權(quán)重法　69
3.5.2　內(nèi)部評(píng)級(jí)法　69
3.5.3　經(jīng)濟(jì)資本管理　70
3.6　自測(cè)練習(xí)　70

第4章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理　78
4.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　78
4.1.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類　79
4.1.2　主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征　80
4.1.3　賬戶劃分　82
4.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　83
4.2.1　基本概念　83
4.2.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法　86
4.3　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制　89
4.3.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求　90
4.3.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告　90
4.3.3　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制　91
4.3.4　銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理　93
4.4　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法　94
4.4.1　標(biāo)準(zhǔn)法　94
4.4.2　內(nèi)部模型法　96
4.4.3　經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估　98
4.5　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)　99
4.5.1　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍　99
4.5.2　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量　100
4.5.3　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的管理　101
4.6　自測(cè)練習(xí)　101

第5章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理　107
5.1　操作風(fēng)險(xiǎn)概述　107
5.1.1　操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)　108
5.1.2　操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析　109
5.1.3　操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則　109
5.1.4　操作風(fēng)險(xiǎn)分類　110
5.1.5　操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法　114
5.2　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　115
5.2.1　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義與原理　116
5.2.2　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則　116
5.2.3　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟　117
5.2.4　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值　117
5.2.5　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用　118
5.3　操作風(fēng)險(xiǎn)控制　118
5.3.1　操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境　118
5.3.2　操作風(fēng)險(xiǎn)緩解　119
5.3.3　主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制　120
5.4　操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告　121
5.4.1　關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法　122
5.4.2　損失數(shù)據(jù)的收集　122
5.4.3　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告　123
5.5　操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　123
5.5.1　基本指標(biāo)法　124
5.5.2　標(biāo)準(zhǔn)法　124
5.5.3　高級(jí)計(jì)量法　125
5.6　自測(cè)練習(xí)　128

第6章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理　135
6.1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　135
6.1.1　資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)　137
6.1.2　資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)　138
6.1.3　資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)　139
6.2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　139
6.2.1　流動(dòng)性比率/指標(biāo)法　139
6.2.2　現(xiàn)金流分析法　141
6.2.3　其他流動(dòng)性評(píng)估方法　142
6.3　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制　144
6.3.1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/預(yù)警　144
6.3.2　壓力測(cè)試　146
6.3.3　情景分析　147
6.3.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐　147
6.4　自測(cè)練習(xí)　149

第7章　其他風(fēng)險(xiǎn)管理　157
7.1　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理　157
7.1.1　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念　157
7.1.2　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法　158
7.2　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理　159
7.2.1　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念　159
7.2.2　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法　160
7.2.3　聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃　162
7.3　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理　163
7.3.1　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念　163
7.3.2　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法　165
7.4　自測(cè)練習(xí)　167

第8章　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估　173
8.1　全面風(fēng)險(xiǎn)與資本評(píng)估程序　173
8.2　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　173
8.2.1　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容　174
8.2.2　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程　174
8.2.3　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最佳實(shí)踐　174
8.3　壓力測(cè)試　175
8.3.1　基本框架和要求　175
8.3.2　關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求　176
8.4　資本評(píng)估　177
8.4.1　資本定義、功能與分類　177
8.4.2　資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率　178
8.4.3　主要監(jiān)管要求　179
8.5　內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告　179
8.6　自測(cè)練習(xí)　180

第9章　銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束　183
9.1　銀行監(jiān)管　183
9.1.1　銀行監(jiān)管的內(nèi)容　183
9.1.2　銀行監(jiān)管的方法　186
9.1.3　銀行監(jiān)管的規(guī)則　188
9.2　市場(chǎng)約束　189
9.2.1　市場(chǎng)約束機(jī)制　189
9.2.2　信息披露　190
9.2.3　外部審計(jì)　191
9.3　自測(cè)練習(xí)　192

附錄　自測(cè)練習(xí)答案與解析　196