人民幣匯率波動效應(yīng)計量分析

引言
0.1選題背景與意義
0.2研究思路
0.3研究方法與工具
1人民幣匯率決定再研究：非線性視角
1.1人民幣購買力平價非線性調(diào)整再研究：LSTAR還是ESTAR？
1.1.1國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1.1.2購買力平價PPP與平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型STAR
1.1.3長期購買力平價非線性調(diào)整的實證研究
1.1.4小結(jié)
1.2基準(zhǔn)貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎？——來自美元、英鎊與日元的證據(jù)
1.2.1引言
1.2.2模型與方法
1.2.3實證分析
1.2.4小結(jié)
1.3人民幣匯率非線性決定實證研究：來自Markov Switching的證據(jù)
1.3.1引言與文獻(xiàn)綜述
1.3.2匯率決定理論模型構(gòu)建
1.3.3兩區(qū)制Markov—Switching計量模型構(gòu)建
1.3.4數(shù)據(jù)與估計程序
1.3.5估計結(jié)果分析
1.3.6小結(jié)
1.4基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率非線性決定實證研究：基于擴(kuò)展的貨幣模型
1.4.1計量模型設(shè)定與變量選取
1.4.2實證分析
1.4.3小結(jié)
2匯率波動識別與特征計量分析
2.1匯率波動識別研究
2.1.1ARCH類模型
2.1.2AR模型識別、估計與檢驗
2.1.3小結(jié)
2.2人民幣匯率平穩(wěn)性特征分析
2.2.1文獻(xiàn)綜述
2.2.2理論與方法
2.2.3實證分析
2.2.4小結(jié)
2.3結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率波動杠桿效應(yīng)
2.3.1方法與模型
2.3.2實證分析
2.3.3小結(jié)
2.4基于自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的面板單位根檢驗：方法及應(yīng)用
2.4.1引言
2.4.2自舉檢驗
2.4.3Monte Carlo實驗
2.4.4一個簡單應(yīng)用：購買力平價理論的檢驗
2.4.5小結(jié)
3匯率波動的物價傳遞效應(yīng)
3.1匯率傳遞影響物價水平的理論模型
3.1.1基于Devereux和Yetman（2008）的修正模型：一個簡單的進(jìn)口商模型
3.1.2匯率傳遞與通貨膨脹函數(shù)關(guān)系推導(dǎo)
3.2基于遞歸VAR模型的研究
3.2.1問題的提出
3.2.2文獻(xiàn)綜述
3.2.3模型設(shè)計及估計方法——協(xié)整、誤差修正及遞歸VAR
3.2.4實證研究
3.2.5小結(jié)
3.3經(jīng)濟(jì)周期視角下人民幣匯率傳遞非對稱性計量研究
3.3.1引言
3.3.2文獻(xiàn)綜述
3.3.3匯率傳遞效應(yīng)研究：第一階段
3.3.4匯率傳遞第二階段研究
3.3.5兩個階段的累積影響
3.3.6小結(jié)
3.4基于邊限協(xié)整檢驗的匯率傳遞非對稱性研究
3.4.1引言
3.4.2非對稱匯率傳遞：理論爭論與文獻(xiàn)簡析
3.4.3模型設(shè)計
3.4.4實證研究
3.4.5小結(jié)
3.5新興經(jīng)濟(jì)體匯率傳遞計量分析——基于金磚五國（BRICS）的面板及VAR分析
3.5.1引言
3.5.2文獻(xiàn)綜述
3.5.3研究方案設(shè)計與模型構(gòu)建
3.5.4實證分析
3.5.5小結(jié)
4匯率波動的貿(mào)易效應(yīng)研究
4.1匯率與國際貿(mào)易（經(jīng)濟(jì)增長）：國外文獻(xiàn)綜述
4.1.1匯率波動與貿(mào)易
4.1.2匯率失調(diào)與貿(mào)易
4.1.3小結(jié)
4.2匯率與貿(mào)易：國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
4.2.1全國層面的研究
4.2.2關(guān)于主要貿(mào)易伙伴的研究
4.2.3關(guān)于產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品層面的研究
4.2.4小結(jié)
4.3人民幣匯率波動對進(jìn)出口貿(mào)易的影響分析：全國視角
4.3.1基于人民幣實際有效匯率的匯率波動測度
4.3.2匯率波動對我國進(jìn)出口貿(mào)易影響的計量分析
5匯率機(jī)制改革的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長及通貨膨脹效應(yīng)研究
5.1全國視角
5.1.1引言及文獻(xiàn)綜述
5.1.2匯率變化影響產(chǎn)出及物價水平的理論模型構(gòu)建
5.1.3計量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)建
5.1.4實證分析
5.1.5小結(jié)
5.2省域視角
5.2.1人民幣區(qū)域?qū)嶋H有效匯率指數(shù)的構(gòu)建
5.2.2區(qū)域?qū)嶋H有效匯率波動率的估計
5.2.3匯率、匯率波動率影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展與通貨膨脹的理論模型構(gòu)建：機(jī)制與原理
5.2.4區(qū)域?qū)嶋H有效匯率、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長及區(qū)域通貨膨脹率：基于省際面板的實證分析
5.2.5小結(jié)
5.3基于遼寧沈陽、大連及12個地級市的研究
5.3.1模型設(shè)定
5.3.2指標(biāo)與數(shù)據(jù)選擇
5.3.3面板單位根檢驗及協(xié)整檢驗
5.3.4基于面板數(shù)據(jù)的實證分析
5.3.5小結(jié)
5.4石油價格與匯率波動的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)研究
5.4.1匯率及石油價格波動現(xiàn)狀分析
5.4.2文獻(xiàn)綜述
5.4.3研究框架設(shè)計
5.4.4實證分析
5.4.5小結(jié)
……
6企業(yè)對匯率波動承受能力分析：基于遼寧上市公司的研究
7我國股票市場與外匯市場關(guān)聯(lián)性（傳染性）研究
參考文獻(xiàn)
后記