中國商業(yè)銀行債券投資組合優(yōu)化配置研究

1 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 文獻(xiàn)綜述
1.3 本書創(chuàng)新點
1.4 框架結(jié)構(gòu)
2 債券投資組合理論分析
2.1 債券組合定價方法的分析
2.2 投資組合理論分析
2.3 本章小結(jié)
3 VaR在投資組合管理中的適用性分析
3.1 VaR計算及應(yīng)用
3.2 投資組合優(yōu)化求解的困境及改進(jìn)
3.3 質(zhì)疑VaR的主要觀點的辨析
3.4 改進(jìn)VaR指標(biāo)的不足
3.5 本章小結(jié)
4 中國銀行間債券市場特征分析
4.1 中國債券市場整體分析
4.2 銀行間市場存量債券特征分析
4.3 銀行間市場債券發(fā)行和交易分析
4.4 本章小結(jié)
5 中國商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)特征分析
5.1 中國商業(yè)銀行債券業(yè)務(wù)分類
5.2 債券組合風(fēng)險管理特征
5.3 商業(yè)銀行債券組合投資特征
5.4 本章小結(jié)
6 債券投資組合優(yōu)化配置實證分析
6.1 平均收益率一VaR一久期優(yōu)化方法
6.2 政府債組合優(yōu)化配置
6.3 政府債（不含央行票據(jù)）組合優(yōu)化配置
6.4 信用債組合優(yōu)化配置
6.5 本章小結(jié)
7 結(jié)論與建議
7.1 結(jié) 論
7.2 政策建議
7.3 研究不足
附件A 政府債估計基點價值及估計修正久期數(shù)據(jù)
附錄B 政府債品種及相應(yīng)投資比例明細(xì)表
附錄C 政府債（不含央行票據(jù)）相應(yīng)投資比例明細(xì)表
附錄D 信用債估計基點價值及估計修正久期數(shù)據(jù)
附件E 信用債品種及相應(yīng)投資比例明細(xì)表
附錄F MATLAB程序