索賠頻率預(yù)測(cè)模型研究

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究文庫(kù)：索賠頻率預(yù)測(cè)模型研究》研究的創(chuàng)新性體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。對(duì)零膨脹負(fù)二項(xiàng)回歸模型的推廣。在對(duì)傳統(tǒng)的零膨脹回歸模型進(jìn)行比較分析之后，將零膨脹負(fù)二項(xiàng)（ZINB）回歸模型推廣到更一般的形式，即ZINBK模型，該模型更加靈活，涵蓋了傳統(tǒng)的兩類(lèi)零膨脹負(fù)二項(xiàng)回歸模型（ZINB l，ZINB lI），為公平合理地厘定保險(xiǎn)費(fèi)率提供了更大的模型選擇余地。對(duì)零膨脹回歸模型的拓展研究。先前的研究中通常假設(shè)零膨脹模型中的比例參數(shù)咖為常數(shù)，它不受費(fèi)率因子的影響。《金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究文庫(kù)：索賠頻率預(yù)測(cè)模型研究》在研究中假設(shè)比例參數(shù)受費(fèi)率因子的影響，并與參數(shù)A存在一定的函數(shù)關(guān)系，從而得出基于ZIGP的ZIGP回歸模型。此外，本書(shū)還研究一類(lèi)特殊的Hurdle回歸模型，即Hurdle：泊松一廣義泊松回歸模型，并利用該模型較好地解決索賠頻率中零膨脹問(wèn)題。對(duì)索賠頻率中既存在零膨脹特征又有組內(nèi)相關(guān)問(wèn)題的研究。對(duì)索賠頻率中既存在零膨脹特征又有組內(nèi)相關(guān)的問(wèn)題，《金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究文庫(kù)：索賠頻率預(yù)測(cè)模型研究》嘗試?yán)枚嗨搅闩蛎洸此苫貧w模型，即用帶有隨機(jī)效應(yīng)的零膨脹泊松回歸模型處理多水平索賠數(shù)據(jù)中的額外零和組內(nèi)相關(guān)問(wèn)題，為國(guó)內(nèi)今后在此領(lǐng)域的精算研究提供參考。

暫缺《索賠頻率預(yù)測(cè)模型研究》作者簡(jiǎn)介