2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試專用輔導教材系列：風險管理

第一章 風險管理基礎
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 風險與風險管理
一、風險、收益與損失
二、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
三、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的主要類別
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的主要策略
第四節(jié) 商業(yè)銀行風險與資本
一、資本的概念和作用
二、監(jiān)管資本與資本充足率要求
三、經(jīng)濟資本及其應用
第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎
一、收益的計量
二、常用的概率統(tǒng)計知識
三、投資組合分散風險的原理
同步練習
第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
一、商業(yè)銀行公司治理
二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制
三、商業(yè)銀行風險文化
四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理組織
一、董事會及其專門委員會
二、監(jiān)事會
三、高級管理層
四、風險管理部門
五、其他風險控制部門
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程
一、風險識別/分析
二、風險計量/評估
三、風險監(jiān)測/報告
四、風險控制/緩釋
第四節(jié) 風險管理信息系統(tǒng)
一、數(shù)據(jù)收集
二、數(shù)據(jù)處理
三、信息傳遞
四、信息系統(tǒng)安全管理
同步練習
第三章 信用風險管理
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 信用風險識別
一、單一法人客戶信用風險識別
二、集團法人客戶信用風險識別
三、個人客戶信用風險識別
四、貸款組合信用風險識別
第二節(jié) 信用風險計量
一、客戶信用評級
二、債項評級
三、信用風險組合的計量
四、國家風險主權(quán)評級
第三節(jié) 信用風險監(jiān)測和報告
一、風險監(jiān)測對象
二、風險監(jiān)測主要指標
三、風險預警
四、風險報告
第四節(jié) 信用風險控制
一、限額管理
二、信用風險緩釋
三、關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制
四、資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品
第五節(jié) 信用風險計量
一、標準法
二、內(nèi)部評級法
三、內(nèi)部評級體系的驗證
四、經(jīng)濟資本管理
同步練習
第四章 市場風險管理
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 市場風險識別
一、市場風險特征與分類
二、主要交易產(chǎn)品的風險特征
三、資產(chǎn)分類
第二節(jié) 市場風險計量
一、基本概念
二、市場風險計量方法
第三節(jié) 市場風險監(jiān)測與控制
一、市場風險管理的組織框架
二、市場風險監(jiān)測
三、市場風險控制
第四節(jié) 市場風險經(jīng)濟資本配置
一、市場風險經(jīng)濟資本的計算與配置
二、經(jīng)風險調(diào)整的收益率和經(jīng)濟增加值在市場風險管理中的應用
同步練習
第五章 操作風險管理
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 操作風險識別
一、人員因素
二、內(nèi)部流程
三、系統(tǒng)缺陷
四、外部事件
第二節(jié) 操作風險計量與經(jīng)濟資本配置
一、基本指標法
二、標準法
三、高級計量法
第三節(jié) 操作風險評估與控制
一、風險評估與控制環(huán)境
二、風險評估要素、原則和方法
三、主要業(yè)務風險控制
四、風險緩釋
第四節(jié) 操作風險監(jiān)測與報告
一、風險監(jiān)測
二、風險報告程序
三、風險報告內(nèi)容
同步練習
第六章 流動性風險管理
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 流動性風險識別
一、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
二、幣種結(jié)構(gòu)
三、分布結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 流動性風險評估
一、流動性比率/指標法
二、現(xiàn)金流分析
三、其他評估方法
第三節(jié) 流動性風險監(jiān)測與控制
一、流動性風險預警
二、壓力測試
三、情景分析
四、流動性風險管理方法
同步練習
第七章 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 聲譽風險管理
一、聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
二、聲譽風險管理的基本做法
三、聲譽危機管理規(guī)劃
第二節(jié) 戰(zhàn)略風險管理
一、戰(zhàn)略風險管理的作用
二、戰(zhàn)略風險管理的基本做法
同步練習
第八章 銀行監(jiān)管與市場約束
本章內(nèi)容框架
要點精講
第一節(jié) 銀行監(jiān)管
一、銀行監(jiān)管的內(nèi)容
二、銀行監(jiān)管的方法
三、監(jiān)督檢查
四、風險等級
五、銀行監(jiān)管的規(guī)則
第二節(jié) 市場約束
一、市場約束與信息披露
二、外部審計
同步練習
模擬試卷
2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷（一）
2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷（二）
2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷（三）
同步練習參考答案及解析
模擬試卷參考答案及解析
2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷（一）
2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷（二）
2013年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷（三）
后記