國際宏觀經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)

前言
概述
1　跨期貿(mào)易與經(jīng)常項目收支平衡
　1.1小國兩期稟賦經(jīng)濟模型（A Small Two-Pel40dEndowmentEconomy）
　應(yīng)用：公元前兩千年的平滑消費問題
　1.2投資的作用
　專欄1.1名義經(jīng)常項目與真實經(jīng)常項目
　1.3兩地區(qū)的世界經(jīng)濟模型（A Two-Region World Economy）
　應(yīng)用：戰(zhàn)爭與經(jīng)常項目
　應(yīng)用：20世紀(jì)80年代的投資生產(chǎn)率與世界實際利率
　1.4對國際借貸征稅
　1.5勞動力的國際流動
　應(yīng)用：能源價格、全球儲蓄和實際利率
　附錄1A穩(wěn)定性與馬歇爾一勒納條件（Marshall-LernerCondition）
　習(xí)題
2　小國開放經(jīng)濟的動態(tài)分析
　2.1多期小國模型
　應(yīng)用：什么時候一國會破產(chǎn)？
　2.2經(jīng)常項目的動態(tài)分析
　專欄2.11923年日本地震
　2.3經(jīng)常項目隨機模型
　應(yīng)用：迪頓悖論（Deaton's Paradox）
　應(yīng)用：生產(chǎn)力沖擊對投資和經(jīng)常項目的相對影響
　2.4耐用消費品和經(jīng)常項目
　2.5公司：勞動力市場和投資
　附錄2A生產(chǎn)力增長趨勢、儲蓄和投資：一個具體例子
　附錄2B投機性資產(chǎn)價格泡沫、龐氏騙局和橫截條件
　習(xí)題
3　生命周期、稅收政策與經(jīng)常項目
　3.1無迭代時的政府預(yù)算政策
　3.2迭代模型中的政府預(yù)算赤字
　專欄3.1代際核算（Generational Accounting）
　應(yīng)用：政府預(yù)算赤字會導(dǎo)致經(jīng)常項目逆差嗎？
　應(yīng)用：迭代模型和歐拉方程的計量經(jīng)濟學(xué)檢驗
　3.3產(chǎn)出變動、人口結(jié)構(gòu)和生命周期
　應(yīng)用：儲蓄與產(chǎn)出增長相關(guān)嗎？
　3.4投資和產(chǎn)出增長
　應(yīng)用：Feldstein和Horioka儲蓄一投資之謎
　3.5貿(mào)易的總收益和代際間收益
　3.6公共債務(wù)和世界利率
　應(yīng)用：1970年以來的政府債務(wù)和國際利率
　3.7迭代模型與代表性消費者模型的綜合
　附錄3A動態(tài)無效性
　習(xí)題
4　實際匯率與貿(mào)易條件
　4.1國際價格水平和實際匯率
　4.2資本流動條件下的非貿(mào)易品價格
　專欄4.1對一價定律的實證檢驗
　應(yīng)用：部門之間的生產(chǎn)率差異和工業(yè)國非貿(mào)易品的
　相對價格
　應(yīng)用：生產(chǎn)率增長與實際匯率
　4.3長期消費與生產(chǎn)
　4.4消費的動態(tài)調(diào)整、價格水平和實際利率
　4.5動態(tài)李嘉圖模型中的貿(mào)易條件
　專欄4.2工業(yè)國的轉(zhuǎn)移效應(yīng)
　附錄4A再論內(nèi)生性勞動力供給
　附錄4B高成本的資本流動與短期的相對價格調(diào)整
　習(xí)題
5　不確定性和國際金融市場
　5.1跨自然隨機狀態(tài)的交易：小國案例
　專欄5.1倫敦勞埃德商船協(xié)會和有風(fēng)險的客戶市場
　5.2全球模型
　應(yīng)用：比較國際消費和產(chǎn)出相關(guān)性
　專欄5.2市場在各國內(nèi)部比在各國之間
　更為完全嗎？
　5.3國際投資組合的多樣化
　應(yīng)用：國際投資組合多樣化和國內(nèi)偏好之謎
　5.4資產(chǎn)定價
　應(yīng)用：超長期的股票溢價之謎
　應(yīng)用：與GDP相關(guān)聯(lián)的證券及對Vm的估計
　5.5非貿(mào)易品的作用
　應(yīng)用：非貿(mào)易性與國際消費的相關(guān)性
　應(yīng)用：國際風(fēng)險分擔(dān)的利益究竟有多大？
　5.6代內(nèi)風(fēng)險分擔(dān)模型
　專欄5.3對基于同齡群體消費偏離的
　完全市場的檢驗
　附錄5A時問跨度（Spanning）與完全性
　附錄5B比較優(yōu)勢、經(jīng)常項目和資產(chǎn)購買總額：
　一個簡單例子
　附錄5c無限時間條件下的完全市場模型¨
　附錄5D當(dāng)期債券交易和動態(tài)一致性
　習(xí)題
6　國際資本市場的不完全性
　6.1國家風(fēng)險
　專欄6.1主權(quán)豁免與債權(quán)人制裁
　應(yīng)用：無法進入國際資本市場的成本究竟有多高？
　應(yīng)用：違約記錄如何影響違約國借款條件？
　6.2國家風(fēng)險與投資
　應(yīng)用：債務(wù)回購實踐
　6.3存在隱藏信息條件下的風(fēng)險分擔(dān)模型
　6.4國際借貸中的道德風(fēng)險
　應(yīng)用：融資約束與投資
　附錄6A重建國家債務(wù)償還模型
　附錄6B違約風(fēng)險和儲蓄條件下的風(fēng)險分擔(dān)模型
　習(xí)題
7　全球的經(jīng)濟聯(lián)系與經(jīng)濟增長
　7.1新古典增長模型
　專欄7.1-第二次世界大戰(zhàn)以來的資本產(chǎn)出比率
　7.2國際間生產(chǎn)率的收斂趨勢
　應(yīng)用：對1870～1979年生產(chǎn)率是否收斂的研究：Baumol-De Long-Romer的辯論
　應(yīng)用：公共資本積累與收斂
　7.3內(nèi)生性經(jīng)濟增長模型
　應(yīng)用：在高速增長的東亞地區(qū)，資本流動是持續(xù)、高速經(jīng)濟增長的最關(guān)鍵原因嗎？
　應(yīng)用：人口規(guī)模與經(jīng)濟增長
　7.4隨機性新古典增長模型
　附錄7A連續(xù)時問增長模型是離散時間增長模型的極限形式
　附錄7B簡單兩期隨機迭代模型
　習(xí)題
8　彈性價格下的貨幣和匯率
　8.1對貨幣屬性的假設(shè)
　8.2Cagan的貨幣和價格模型
　專欄8.1鑄幣稅有多重要？
　8.3個人效用最大化下的貨幣匯率模型
　應(yīng)用：對投機泡沫的檢驗
　8.4名義匯率制度
　專欄8.2不斷增長的境外美元使用
　8.5匯率目標(biāo)區(qū)（Target Zones for Exchange Rates）
　8.6對匯率目標(biāo)區(qū)的投機性攻擊
　8.7具有名義資產(chǎn)的隨機性全球一般均衡模型
　附錄8A兩國預(yù)付現(xiàn)金模型
　附錄8B外匯干預(yù)機制
　習(xí)題
9　名義價格剛性：經(jīng)驗事實和基本開放經(jīng)濟模型
　9.1國內(nèi)商品價格黏性和匯率
　9.2蒙代爾一弗萊明一多恩布什模型
　9.3價格黏性匯率模型的實證證據(jù)
　9.4匯率制度的選擇
　9.5貨幣政策可信度模型
　應(yīng)用：中央銀行的獨立性和通貨膨脹
　應(yīng)用：開放度和通貨膨脹
　習(xí)題
10　產(chǎn)出、匯率和經(jīng)常項目的黏性價格模型
　10.1國際貨幣政策傳導(dǎo)的兩國一般均衡模型
　專欄10.1更多關(guān)于黏性價格的實證證據(jù)
　專欄10.2經(jīng)濟周期中不完全競爭的作用
　10.2不完全競爭和預(yù)先確定非貿(mào)易品價格：超調(diào)模型的修正
　應(yīng)用：財富效應(yīng)與實際匯率
　10.3政府支出和生產(chǎn)率沖擊
　10.4名義工資剛性
　應(yīng)用：市場定價和匯率轉(zhuǎn)遞
　習(xí)題
第2章 補充
　補充A跨期最優(yōu)化方法
　補充B跨期非累加偏好模型
　補充C求解線性差分方程
第5章 補充
　補充A多期投資組合選擇
第8章補充
　補充A連續(xù)時間最大化和最大值原則
參考文獻
后記