國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

前言
概述
1　跨期貿(mào)易與經(jīng)常項(xiàng)目收支平衡
　1.1小國(guó)兩期稟賦經(jīng)濟(jì)模型（A Small Two-Pel40dEndowmentEconomy）
　應(yīng)用：公元前兩千年的平滑消費(fèi)問(wèn)題
　1.2投資的作用
　專(zhuān)欄1.1名義經(jīng)常項(xiàng)目與真實(shí)經(jīng)常項(xiàng)目
　1.3兩地區(qū)的世界經(jīng)濟(jì)模型（A Two-Region World Economy）
　應(yīng)用：戰(zhàn)爭(zhēng)與經(jīng)常項(xiàng)目
　應(yīng)用：20世紀(jì)80年代的投資生產(chǎn)率與世界實(shí)際利率
　1.4對(duì)國(guó)際借貸征稅
　1.5勞動(dòng)力的國(guó)際流動(dòng)
　應(yīng)用：能源價(jià)格、全球儲(chǔ)蓄和實(shí)際利率
　附錄1A穩(wěn)定性與馬歇爾一勒納條件（Marshall-LernerCondition）
　習(xí)題
2　小國(guó)開(kāi)放經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)分析
　2.1多期小國(guó)模型
　應(yīng)用：什么時(shí)候一國(guó)會(huì)破產(chǎn)？
　2.2經(jīng)常項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)分析
　專(zhuān)欄2.11923年日本地震
　2.3經(jīng)常項(xiàng)目隨機(jī)模型
　應(yīng)用：迪頓悖論（Deaton's Paradox）
　應(yīng)用：生產(chǎn)力沖擊對(duì)投資和經(jīng)常項(xiàng)目的相對(duì)影響
　2.4耐用消費(fèi)品和經(jīng)常項(xiàng)目
　2.5公司：勞動(dòng)力市場(chǎng)和投資
　附錄2A生產(chǎn)力增長(zhǎng)趨勢(shì)、儲(chǔ)蓄和投資：一個(gè)具體例子
　附錄2B投機(jī)性資產(chǎn)價(jià)格泡沫、龐氏騙局和橫截條件
　習(xí)題
3　生命周期、稅收政策與經(jīng)常項(xiàng)目
　3.1無(wú)迭代時(shí)的政府預(yù)算政策
　3.2迭代模型中的政府預(yù)算赤字
　專(zhuān)欄3.1代際核算（Generational Accounting）
　應(yīng)用：政府預(yù)算赤字會(huì)導(dǎo)致經(jīng)常項(xiàng)目逆差嗎？
　應(yīng)用：迭代模型和歐拉方程的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)
　3.3產(chǎn)出變動(dòng)、人口結(jié)構(gòu)和生命周期
　應(yīng)用：儲(chǔ)蓄與產(chǎn)出增長(zhǎng)相關(guān)嗎？
　3.4投資和產(chǎn)出增長(zhǎng)
　應(yīng)用：Feldstein和Horioka儲(chǔ)蓄一投資之謎
　3.5貿(mào)易的總收益和代際間收益
　3.6公共債務(wù)和世界利率
　應(yīng)用：1970年以來(lái)的政府債務(wù)和國(guó)際利率
　3.7迭代模型與代表性消費(fèi)者模型的綜合
　附錄3A動(dòng)態(tài)無(wú)效性
　習(xí)題
4　實(shí)際匯率與貿(mào)易條件
　4.1國(guó)際價(jià)格水平和實(shí)際匯率
　4.2資本流動(dòng)條件下的非貿(mào)易品價(jià)格
　專(zhuān)欄4.1對(duì)一價(jià)定律的實(shí)證檢驗(yàn)
　應(yīng)用：部門(mén)之間的生產(chǎn)率差異和工業(yè)國(guó)非貿(mào)易品的
　相對(duì)價(jià)格
　應(yīng)用：生產(chǎn)率增長(zhǎng)與實(shí)際匯率
　4.3長(zhǎng)期消費(fèi)與生產(chǎn)
　4.4消費(fèi)的動(dòng)態(tài)調(diào)整、價(jià)格水平和實(shí)際利率
　4.5動(dòng)態(tài)李嘉圖模型中的貿(mào)易條件
　專(zhuān)欄4.2工業(yè)國(guó)的轉(zhuǎn)移效應(yīng)
　附錄4A再論內(nèi)生性勞動(dòng)力供給
　附錄4B高成本的資本流動(dòng)與短期的相對(duì)價(jià)格調(diào)整
　習(xí)題
5　不確定性和國(guó)際金融市場(chǎng)
　5.1跨自然隨機(jī)狀態(tài)的交易：小國(guó)案例
　專(zhuān)欄5.1倫敦勞埃德商船協(xié)會(huì)和有風(fēng)險(xiǎn)的客戶市場(chǎng)
　5.2全球模型
　應(yīng)用：比較國(guó)際消費(fèi)和產(chǎn)出相關(guān)性
　專(zhuān)欄5.2市場(chǎng)在各國(guó)內(nèi)部比在各國(guó)之間
　更為完全嗎？
　5.3國(guó)際投資組合的多樣化
　應(yīng)用：國(guó)際投資組合多樣化和國(guó)內(nèi)偏好之謎
　5.4資產(chǎn)定價(jià)
　應(yīng)用：超長(zhǎng)期的股票溢價(jià)之謎
　應(yīng)用：與GDP相關(guān)聯(lián)的證券及對(duì)Vm的估計(jì)
　5.5非貿(mào)易品的作用
　應(yīng)用：非貿(mào)易性與國(guó)際消費(fèi)的相關(guān)性
　應(yīng)用：國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的利益究竟有多大？
　5.6代內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
　專(zhuān)欄5.3對(duì)基于同齡群體消費(fèi)偏離的
　完全市場(chǎng)的檢驗(yàn)
　附錄5A時(shí)問(wèn)跨度（Spanning）與完全性
　附錄5B比較優(yōu)勢(shì)、經(jīng)常項(xiàng)目和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)總額：
　一個(gè)簡(jiǎn)單例子
　附錄5c無(wú)限時(shí)間條件下的完全市場(chǎng)模型¨
　附錄5D當(dāng)期債券交易和動(dòng)態(tài)一致性
　習(xí)題
6　國(guó)際資本市場(chǎng)的不完全性
　6.1國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　專(zhuān)欄6.1主權(quán)豁免與債權(quán)人制裁
　應(yīng)用：無(wú)法進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的成本究竟有多高？
　應(yīng)用：違約記錄如何影響違約國(guó)借款條件？
　6.2國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與投資
　應(yīng)用：債務(wù)回購(gòu)實(shí)踐
　6.3存在隱藏信息條件下的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
　6.4國(guó)際借貸中的道德風(fēng)險(xiǎn)
　應(yīng)用：融資約束與投資
　附錄6A重建國(guó)家債務(wù)償還模型
　附錄6B違約風(fēng)險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄條件下的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
　習(xí)題
7　全球的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
　7.1新古典增長(zhǎng)模型
　專(zhuān)欄7.1-第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)的資本產(chǎn)出比率
　7.2國(guó)際間生產(chǎn)率的收斂趨勢(shì)
　應(yīng)用：對(duì)1870～1979年生產(chǎn)率是否收斂的研究：Baumol-De Long-Romer的辯論
　應(yīng)用：公共資本積累與收斂
　7.3內(nèi)生性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型
　應(yīng)用：在高速增長(zhǎng)的東亞地區(qū)，資本流動(dòng)是持續(xù)、高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最關(guān)鍵原因嗎？
　應(yīng)用：人口規(guī)模與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
　7.4隨機(jī)性新古典增長(zhǎng)模型
　附錄7A連續(xù)時(shí)問(wèn)增長(zhǎng)模型是離散時(shí)間增長(zhǎng)模型的極限形式
　附錄7B簡(jiǎn)單兩期隨機(jī)迭代模型
　習(xí)題
8　彈性價(jià)格下的貨幣和匯率
　8.1對(duì)貨幣屬性的假設(shè)
　8.2Cagan的貨幣和價(jià)格模型
　專(zhuān)欄8.1鑄幣稅有多重要？
　8.3個(gè)人效用最大化下的貨幣匯率模型
　應(yīng)用：對(duì)投機(jī)泡沫的檢驗(yàn)
　8.4名義匯率制度
　專(zhuān)欄8.2不斷增長(zhǎng)的境外美元使用
　8.5匯率目標(biāo)區(qū)（Target Zones for Exchange Rates）
　8.6對(duì)匯率目標(biāo)區(qū)的投機(jī)性攻擊
　8.7具有名義資產(chǎn)的隨機(jī)性全球一般均衡模型
　附錄8A兩國(guó)預(yù)付現(xiàn)金模型
　附錄8B外匯干預(yù)機(jī)制
　習(xí)題
9　名義價(jià)格剛性：經(jīng)驗(yàn)事實(shí)和基本開(kāi)放經(jīng)濟(jì)模型
　9.1國(guó)內(nèi)商品價(jià)格黏性和匯率
　9.2蒙代爾一弗萊明一多恩布什模型
　9.3價(jià)格黏性匯率模型的實(shí)證證據(jù)
　9.4匯率制度的選擇
　9.5貨幣政策可信度模型
　應(yīng)用：中央銀行的獨(dú)立性和通貨膨脹
　應(yīng)用：開(kāi)放度和通貨膨脹
　習(xí)題
10　產(chǎn)出、匯率和經(jīng)常項(xiàng)目的黏性價(jià)格模型
　10.1國(guó)際貨幣政策傳導(dǎo)的兩國(guó)一般均衡模型
　專(zhuān)欄10.1更多關(guān)于黏性價(jià)格的實(shí)證證據(jù)
　專(zhuān)欄10.2經(jīng)濟(jì)周期中不完全競(jìng)爭(zhēng)的作用
　10.2不完全競(jìng)爭(zhēng)和預(yù)先確定非貿(mào)易品價(jià)格：超調(diào)模型的修正
　應(yīng)用：財(cái)富效應(yīng)與實(shí)際匯率
　10.3政府支出和生產(chǎn)率沖擊
　10.4名義工資剛性
　應(yīng)用：市場(chǎng)定價(jià)和匯率轉(zhuǎn)遞
　習(xí)題
第2章 補(bǔ)充
　補(bǔ)充A跨期最優(yōu)化方法
　補(bǔ)充B跨期非累加偏好模型
　補(bǔ)充C求解線性差分方程
第5章 補(bǔ)充
　補(bǔ)充A多期投資組合選擇
第8章補(bǔ)充
　補(bǔ)充A連續(xù)時(shí)間最大化和最大值原則
參考文獻(xiàn)
后記