初級商品價(jià)格的建模和預(yù)測：海通期貨

序
英文版序
前言
導(dǎo)論
時(shí)間序列展望
新的研究展望
本書的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
第一章 商品價(jià)格分析的歷史
面臨的挑戰(zhàn)
結(jié)構(gòu)化市場方法
非結(jié)構(gòu)化方法
有待解決的問題
結(jié)論
第一部分 長期價(jià)格運(yùn)動
第二章 趨勢和斷點(diǎn)的鑒別
趨勢和斷點(diǎn)
外生斷點(diǎn)檢驗(yàn)
內(nèi)生斷點(diǎn)檢驗(yàn)
一些實(shí)證比較
結(jié)論
第三章 商品價(jià)格的收斂性
價(jià)格鏈接的本質(zhì)
地域價(jià)格區(qū)分
測量收斂性的方法
實(shí)證結(jié)果
結(jié)論
第二部分 中期價(jià)格運(yùn)動
第四章 識別價(jià)格周期
時(shí)機(jī)選擇與頻率
持續(xù)期依賴?yán)碚?br /> 建模與確認(rèn)
波動率與持久性
結(jié)論
第五章 商業(yè)周期影響
動態(tài)因素分析
價(jià)格與公因子
識別公因子
商業(yè)周期與公因子
結(jié)論
第三部分 短期價(jià)格運(yùn)動
第六章 商品價(jià)格的色彩
分?jǐn)?shù)階積分
噪聲的色彩
價(jià)格檢驗(yàn)的范圍
實(shí)證結(jié)果
結(jié)論
第七章 商品價(jià)格的小波變換
小波理論的簡介
小波估計(jì)與檢驗(yàn)
構(gòu)建天井圖
價(jià)格行為的含義
結(jié)論
第四部分 價(jià)格預(yù)測
第八章 噪聲混沌動力學(xué)
價(jià)格檢驗(yàn)區(qū)間
數(shù)據(jù)及實(shí)證結(jié)果
結(jié)論
第九章 結(jié)構(gòu)模型預(yù)測
模型定義
單位根和循環(huán)的檢驗(yàn)
最大似然結(jié)果
價(jià)格預(yù)測
結(jié)論
未來展望
關(guān)于時(shí)間序列分析的補(bǔ)充
超越時(shí)間序列分析
附錄 供深入研究的資源
數(shù)據(jù)
圖書和期刊
軟件
參考文獻(xiàn)
術(shù)語表
譯者后記