利率曲線及其構造

序言
1 利率及貼現(xiàn)率
　1.1 利息與利率
　1.2 利息的計算
　1.3 零利率、現(xiàn)期利率和遠期利率
　1.4 即時利率（Instaneous Interest Rate）
　1.5 現(xiàn)值和貼現(xiàn)率
　1.6 現(xiàn)金流及其現(xiàn)值
2 利率金融產(chǎn)品
　2.1 利率曲線和利率金融產(chǎn)品
　2.2 定期存款及歐洲美元期貨（Euro Dollar Future）
　2.3 遠期利率協(xié)議（Forward Rate Agreement FRA）
　2.4 債券（Bond）
　2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）
　2.6 小結
3 日期序列
　3.1 到期日、付款日及日記數(shù)基準
　3.2 結算日（Spot Day）
　3.3 起息日、止息日和指標利率起、止日
　3.4 指標利率確定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day）
　3.5 利率掉期日期序列的生成
4 利率曲線及其構造
　4.1 利率曲線
　4.2 利率曲線的判斷標準
　4.3 利率曲線的形狀
　4.4 利率曲線函數(shù)
　4.5 一個簡單的利率曲線求解的例子
　4.6 同一個例子的另解（Bootstrapping）
　4.7 利率的補償和調(diào)整
　4.8 利率曲線間的關系
　4.9 一個相對完整的例子
　4.10 小結
　4.11 利率曲線構造的最新探索
5 一些細節(jié)和實際問題
　5.1 計算非標準期限的遠期利率
　5.2 日期序列的數(shù)據(jù)結構
　5.3 利用利率掉期構造利率曲線的進一步討論
　5.4 掉期利率和掉期利差的計算
　5.5 雙重用途利率曲線的利率補償和調(diào)整
　5.6 對指標利率曲線和貼現(xiàn)率曲線之間關系的再思考
　5.7 數(shù)據(jù)的緩沖
　5.8 多線程環(huán)境下的利率曲線構造
6 數(shù)值計算
　6.1 數(shù)值計算
　6.2 內(nèi)插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）
　6.3 向量和矩陣
　6.4 非線性方程的求根
　6.5 多變量的優(yōu)化和求最小值
7 基于利率曲線的風險預估
　7.1 市場價格對利率曲線的影響
　7.2 利率曲線對投資組合的影響
　7.3 動態(tài)利率曲線和利率模型
　7.4 蒙特卡羅方法和隨機數(shù)
8 一個典型的利率曲線程序庫的組成
　8.1 利率金融產(chǎn)品類庫
　8.2 插值函數(shù)集合
　8.3 通用數(shù)學子程序
　8.4 利率曲線類庫
附錄
　1 月份代碼
　2 常見的日期調(diào)整規(guī)則（Date Shift Convention）
　3 麥氏久期的直觀解釋