期貨期權(quán)/期貨投資系列

第一章 期權(quán)基礎(chǔ)
第一節(jié) 期權(quán)概述
第二節(jié) 期貨期權(quán)
第三節(jié) 世界期權(quán)市場
[閱讀資料]期貨與期權(quán)市場的經(jīng)濟功能
第二章 期權(quán)交易
第一節(jié) 期權(quán)合約
第二節(jié) 期權(quán)買賣
第三節(jié) 期權(quán)交易的四種基本策略
第四節(jié) 期權(quán)的了結(jié)
第五節(jié) 期權(quán)的結(jié)算
[閱讀資料]企業(yè)在進行期權(quán)交易時應(yīng)注意的問題
第三章 期權(quán)定價模型
第一節(jié) 內(nèi)涵價值和時間價值
第二節(jié) 影響期權(quán)價格的主要因素
第三節(jié) 期權(quán)價格的邊界
第四節(jié) 期權(quán)定價的基本假設(shè)與原則
第五節(jié) 二叉樹期權(quán)定價模型
第六節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價模型
[閱讀資料]為期權(quán)定價理論作出貢獻的大師們
第四章 期權(quán)定價模型的分析與應(yīng)用
第一節(jié) 期權(quán)價值的敏感性分析
第二節(jié) 波動率概述
第三節(jié) 波動率的估計方法
[閱讀資料]波動性的計量技術(shù)
第五章 期權(quán)套期保值策略
第一節(jié) 買期保值
第二節(jié) 賣期保值
[閱讀資料]資料一：美國的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場
資料二：中國期貨市場更需期權(quán)
第六章 期權(quán)套利策略
第一節(jié) 期權(quán)套利基礎(chǔ)
第二節(jié) 單純型套利
第三節(jié) 廣義套利
第七章 期權(quán)投資策略：方向性投資
第一節(jié) 看漲策略
第二節(jié) 看跌策略
第八章 期權(quán)投資策略：波動率投資
第一節(jié) 波動率交易策略
第二節(jié) 單純型波動率買入交易策略
第三節(jié) 單純型波動率賣出交易策略
第四節(jié) 傾向型波動率買入策略：支撐比例價差
第五節(jié) 傾向型波動率賣出策略：比例價差
[閱讀資料]資料一：CBOE波動率指數(shù)期貨合約
資料二：外匯期權(quán)波動率上漲及其原因
第九章 金融期權(quán)
第一節(jié) 外匯期權(quán)
第二節(jié) 利率期權(quán)
第三節(jié) 股票期權(quán)
第十章 期權(quán)交易風險管理
第一節(jié) 金融衍生工具的風險與管理
第二節(jié) 期權(quán)交易風險分析與控制
[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉
資料二：30集團建議
附錄
附錄1 關(guān)于隨機過程的介紹
附錄2 當x≤0時N(x)取值表
附錄3 當x≥=0時N(x)取值表
附錄4 全球部分交易所推出的期權(quán)合約
附錄5 部分重要期權(quán)合約
參考文獻
后記