資產(chǎn)誤定價問題的理論研究和實證分析

第一章 文獻綜述
　第一節(jié) 有效市場理論
　　一、有效市場理論概述
　　二、有效市場理論存在的問題
　　三、有效市場理論的異象
　第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
　　一、資本資產(chǎn)定價模型的評述
　　二、資本資產(chǎn)定價模型的拓展研究
　　三、資本資產(chǎn)定價模型實證研究存在的問題
　第三節(jié) 行為金融學
　第四節(jié) 基于投資者心理的資產(chǎn)價格行為
　　一、背離完全理性的現(xiàn)象
　　二、基于投資者心理的價格行為理論
　第五節(jié) 基于非對稱信息的資產(chǎn)定價模型
　　一、非對稱信息的含義
　　二、理性預期均衡和貝葉斯納什均衡
　　三、非對稱信息條件下的資產(chǎn)定價模型
　第六節(jié) 小結和研究的主要問題
第二章 研究的意義、分析框架和研究方法
　第一節(jié) 研究的意義
　　一、研究的理論意義
　　二、中國市場的現(xiàn)實特點
　　三、研究的現(xiàn)實意義
　第二節(jié) 研究框架和研究方法
　第三節(jié) 本書的創(chuàng)新點和需要進一步研究的問題
　　一、創(chuàng)新之處
　　二、需要進一步研究的問題
第三章 基于對稱信息和完全理性的資產(chǎn)定價模型
　第一節(jié) 基于股利隨機游走的資產(chǎn)定價模型
　第二節(jié) 基于股利均值回歸的資產(chǎn)定價模型
　第三節(jié) 基于變系數(shù)的資產(chǎn)定價模型
第四章 靜態(tài)信息和動態(tài)信息的貝葉斯學習
　第一節(jié) 靜態(tài)信息的貝葉斯學習
　　一、單一靜態(tài)信息的貝葉斯學習
　　二、多條靜態(tài)信息的貝葉斯學習
　第二節(jié) 充分統(tǒng)計量
　　一、單一信息集的充分統(tǒng)計量
　　二、兩類不同信息的充分統(tǒng)計量
　第三節(jié) 動態(tài)信息的貝葉斯學習
　　一、單維動態(tài)信息貝葉斯學習
　　二、多維動態(tài)信息貝葉斯學習
　第四節(jié) 多維信息的條件高斯過程
第五章 基于靜態(tài)信息的誤定價理論模型
　第一節(jié) 基于認知偏差的誤定價模型
　　一、模型一基于過度自信的誤定價模型
　　二、模型二基于保守性偏差的誤定價模型
　　三、模型三基于代表性偏差的誤定價模型
　第二節(jié) 模型四基于非對稱信息的誤定價模型
　第三節(jié) 基于多種風險資產(chǎn)的誤定價模型
　第四節(jié) 橫截面收益率的解釋
　第五節(jié) 收益率時間序列的解釋
第六章 基于動態(tài)信息的誤定價理論模型
　第一節(jié) 基于對稱信息和完全理性的基準定價模型
　第二節(jié) 模型五基于動態(tài)私有信息的誤定價模型
　第三節(jié) 模型六基于私有信息引起的非對稱信息的誤定價模型
　第四節(jié) 基于代表性偏差和動態(tài)信息的誤定價模型
　　一、模型七基于代表性偏差和動態(tài)信息的誤定價模型Ⅰ
　　二、模型八基于代表性偏差和動態(tài)信息的誤定價模型Ⅱ
第七章 關于誤定價的實證研究
　第一節(jié) 誤定價理論的實證方法
　第二節(jié) 基于反轉策略盈利的誤定價理論的檢驗
　　一、待檢驗假設的提出
　　二、樣本數(shù)據(jù)選擇
　　三、實證方法設計
　　四、全部樣本的實證結果分析
　　五、分組樣本的實證研究結果
　　六、實證結果的進一步分析
參考文獻
后記