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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)分析了在發(fā)達(dá)國(guó)家適用的銀行安全網(wǎng)基本政策工具能否引入中國(guó)和如何引入中國(guó)這兩個(gè)銀行安全網(wǎng)構(gòu)建的基本問(wèn)題，同時(shí)，從系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)角度探討了如何對(duì)中國(guó)銀行安全網(wǎng)進(jìn)行完善，以期有助于拓寬和加深中國(guó)理論界對(duì)銀行安全問(wèn)題的研究。本書(shū)由三部分構(gòu)成，第一部分為第一章，分析我國(guó)建立銀行安全網(wǎng)的理論依據(jù)。首先分析保障銀行業(yè)穩(wěn)定的政策機(jī)制選擇，然后討論銀行安全網(wǎng)的主要政策工具的理論分歧。第二部分包括第二、三、四章，對(duì)在發(fā)達(dá)國(guó)家適用的銀行安全網(wǎng)的基本政策工具能否引入我國(guó)和如何引入我國(guó)這兩個(gè)銀行安全網(wǎng)構(gòu)建的基本問(wèn)題進(jìn)行分析。討論的焦點(diǎn)在于資本充足性管制和存款保險(xiǎn)，但是由于這二者之間以及二者與銀行關(guān)閉政策之間都存在緊密聯(lián)系，因此本部分的內(nèi)容并不孤立地討論每項(xiàng)政策工具，而是在側(cè)重分析資本充足性管制和存款保險(xiǎn)的同時(shí)，論述了三項(xiàng)政策工具之間的關(guān)系對(duì)構(gòu)建整個(gè)銀行安全網(wǎng)的影響。其中第二章對(duì)我國(guó)引入資本充足性管制的必要性進(jìn)行了理論分析，分別對(duì)資本充足性管制的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了批判性分析，從政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析《巴塞爾協(xié)議》達(dá)成過(guò)程中各方利益集團(tuán)的沖突和妥協(xié)，《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》征求意見(jiàn)稿對(duì)發(fā)展中國(guó)家的影響，利用理論模型說(shuō)明國(guó)際統(tǒng)一的資本充足性管制制度會(huì)導(dǎo)致銀行關(guān)閉政策的溢出效應(yīng)。第三章采用成本一收益分析方法分析了我國(guó)引入資本充足性管制的現(xiàn)實(shí)必要性和可行性。第四章對(duì)我國(guó)引入顯性存款保險(xiǎn)制度進(jìn)行成本一收益分析，并討論今后5～10年我國(guó)引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的必要性和可行性。第三部分為第五章，從系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的角度探討如何對(duì)我國(guó)銀行安全網(wǎng)進(jìn)行完善。首先，度量了我國(guó)銀行體系的隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸，建立了監(jiān)控我國(guó)銀行體系隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸的指標(biāo)體系。通過(guò)對(duì)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)和各商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合使用矩陣法模型估計(jì)我國(guó)銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)頭寸的分布狀況，估計(jì)銀行體系內(nèi)的“傳染”風(fēng)險(xiǎn)。其次，討論了問(wèn)題銀行的最優(yōu)關(guān)閉政策。

作者簡(jiǎn)介

　　李宗怡（1975-），河南鄭州人。1998年考入南開(kāi)大學(xué)金融系攻讀研究生，2004年畢業(yè)并獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，研究方向?yàn)閲?guó)際金融?，F(xiàn)為北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士后、中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院講師。曾在《國(guó)際金融研究》等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文20篇。

圖書(shū)目錄

導(dǎo)論
第一章我國(guó)建立銀行安全網(wǎng)的理論依據(jù)
第一節(jié) 銀行危機(jī)的負(fù)外部性
第二節(jié) 保障銀行業(yè)穩(wěn)定的政策機(jī)制選擇
一、銀行監(jiān)管的納什均衡與帕累托均衡
二、我國(guó)的選擇——次優(yōu)模式
第三節(jié) 銀行安全網(wǎng)主要政策工具的理論分歧
一、資本充足性管制
二、存款保險(xiǎn)
三、關(guān)閉政策
第二章我國(guó)引入資本充足性管制的必要性——理論分析
第一節(jié) 對(duì)資本充足性管制發(fā)展趨勢(shì)的批判
一、VaR模型及其用于資本充足性管制的技術(shù)性問(wèn)題
二、VaR模型作為風(fēng)險(xiǎn)度量工具的內(nèi)在缺陷
三、使用VaR模型導(dǎo)致的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)
四、資本充足性管制的順周期效應(yīng)
五、資本充足性管制對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
第二節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
一、對(duì)《巴塞爾協(xié)議》達(dá)成過(guò)程的歷史回顧
二、《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》征求意見(jiàn)稿對(duì)發(fā)展中國(guó)家利益的影響
第三節(jié) 國(guó)際統(tǒng)一的資本充足性管制的溢出效應(yīng)
一、銀行資本的私人最優(yōu)水平和社會(huì)最優(yōu)水平
二、銀行關(guān)閉政策的溢出效應(yīng)
第三章我國(guó)引入資本充足性管制的成本一收益分析
第一節(jié) 我國(guó)引入資本充足性管制的現(xiàn)實(shí)必要性
一、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督效果的評(píng)價(jià)
二、對(duì)我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)紀(jì)律約束的實(shí)證考察
三、資本充足性管制與監(jiān)管“二元反差”效應(yīng)的緩解
四、資本充足性管制與國(guó)有銀行海外上市
第二節(jié) 資本充足性管制在我國(guó)應(yīng)用的局限性
一、我國(guó)資本充足性指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確性的實(shí)證分析
二、資本充足性指標(biāo)發(fā)揮預(yù)警作用的前提
第三節(jié) 我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格資本充足性管制的成本
一、商業(yè)銀行補(bǔ)足資本充足率缺口的成本
二、資本充足性管制對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響的成本
第四章我國(guó)引入顯性存款保險(xiǎn)制度的成本一收益分析
第一節(jié) 我國(guó)建立顯性存款保險(xiǎn)制度的預(yù)期收益
一、減輕國(guó)家財(cái)政維持金融安全網(wǎng)的負(fù)擔(dān)
二、解決問(wèn)題銀行的債務(wù)清償問(wèn)題，建立市場(chǎng)退出機(jī)制
三、為民營(yíng)銀行的發(fā)展提供保障
第二節(jié) 我國(guó)建立顯性存款保險(xiǎn)制度的預(yù)期成本
一、我國(guó)的制度環(huán)境質(zhì)量
二、降低顯性存款保險(xiǎn)制度成本的可行性分析
第三節(jié) 對(duì)5～10年我國(guó)引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的分析
一、監(jiān)管當(dāng)局對(duì)不同類型銀行關(guān)閉政策的寬容程度及其溢出效應(yīng)
二、引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的依據(jù)
三、引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的可行性
第五章我國(guó)銀行安全網(wǎng)的完善——系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 銀行領(lǐng)域系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因
第二節(jié) 對(duì)我國(guó)銀行體系隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸的度量和監(jiān)控
一、數(shù)據(jù)來(lái)源和方法
二、模擬結(jié)果：銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)頭寸分布結(jié)構(gòu)
三、對(duì)銀行體系“傳染”風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)
四、對(duì)估計(jì)結(jié)果的修正
五、結(jié)論
六、建立監(jiān)控我國(guó)銀行體系隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸的指標(biāo)體系
第三節(jié) 建立問(wèn)題銀行的市場(chǎng)出售機(jī)制
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移動(dòng)機(jī)與問(wèn)題銀行的出售政策
二、建立問(wèn)題銀行市場(chǎng)出售機(jī)制的前提條件
參考文獻(xiàn)
后記