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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書分析了在發(fā)達(dá)國(guó)家適用的銀行安全網(wǎng)基本政策工具能否引入中國(guó)和如何引入中國(guó)這兩個(gè)銀行安全網(wǎng)構(gòu)建的基本問題，同時(shí)，從系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)角度探討了如何對(duì)中國(guó)銀行安全網(wǎng)進(jìn)行完善，以期有助于拓寬和加深中國(guó)理論界對(duì)銀行安全問題的研究。本書由三部分構(gòu)成，第一部分為第一章，分析我國(guó)建立銀行安全網(wǎng)的理論依據(jù)。首先分析保障銀行業(yè)穩(wěn)定的政策機(jī)制選擇，然后討論銀行安全網(wǎng)的主要政策工具的理論分歧。第二部分包括第二、三、四章，對(duì)在發(fā)達(dá)國(guó)家適用的銀行安全網(wǎng)的基本政策工具能否引入我國(guó)和如何引入我國(guó)這兩個(gè)銀行安全網(wǎng)構(gòu)建的基本問題進(jìn)行分析。討論的焦點(diǎn)在于資本充足性管制和存款保險(xiǎn)，但是由于這二者之間以及二者與銀行關(guān)閉政策之間都存在緊密聯(lián)系，因此本部分的內(nèi)容并不孤立地討論每項(xiàng)政策工具，而是在側(cè)重分析資本充足性管制和存款保險(xiǎn)的同時(shí)，論述了三項(xiàng)政策工具之間的關(guān)系對(duì)構(gòu)建整個(gè)銀行安全網(wǎng)的影響。其中第二章對(duì)我國(guó)引入資本充足性管制的必要性進(jìn)行了理論分析，分別對(duì)資本充足性管制的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了批判性分析，從政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析《巴塞爾協(xié)議》達(dá)成過程中各方利益集團(tuán)的沖突和妥協(xié)，《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》征求意見稿對(duì)發(fā)展中國(guó)家的影響，利用理論模型說明國(guó)際統(tǒng)一的資本充足性管制制度會(huì)導(dǎo)致銀行關(guān)閉政策的溢出效應(yīng)。第三章采用成本一收益分析方法分析了我國(guó)引入資本充足性管制的現(xiàn)實(shí)必要性和可行性。第四章對(duì)我國(guó)引入顯性存款保險(xiǎn)制度進(jìn)行成本一收益分析，并討論今后5～10年我國(guó)引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的必要性和可行性。第三部分為第五章，從系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的角度探討如何對(duì)我國(guó)銀行安全網(wǎng)進(jìn)行完善。首先，度量了我國(guó)銀行體系的隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸，建立了監(jiān)控我國(guó)銀行體系隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸的指標(biāo)體系。通過對(duì)銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)和各商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合使用矩陣法模型估計(jì)我國(guó)銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)頭寸的分布狀況，估計(jì)銀行體系內(nèi)的“傳染”風(fēng)險(xiǎn)。其次，討論了問題銀行的最優(yōu)關(guān)閉政策。

作者簡(jiǎn)介

　　李宗怡（1975-），河南鄭州人。1998年考入南開大學(xué)金融系攻讀研究生，2004年畢業(yè)并獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，研究方向?yàn)閲?guó)際金融?，F(xiàn)為北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士后、中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院講師。曾在《國(guó)際金融研究》等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文20篇。

圖書目錄

導(dǎo)論
第一章我國(guó)建立銀行安全網(wǎng)的理論依據(jù)
第一節(jié) 銀行危機(jī)的負(fù)外部性
第二節(jié) 保障銀行業(yè)穩(wěn)定的政策機(jī)制選擇
一、銀行監(jiān)管的納什均衡與帕累托均衡
二、我國(guó)的選擇——次優(yōu)模式
第三節(jié) 銀行安全網(wǎng)主要政策工具的理論分歧
一、資本充足性管制
二、存款保險(xiǎn)
三、關(guān)閉政策
第二章我國(guó)引入資本充足性管制的必要性——理論分析
第一節(jié) 對(duì)資本充足性管制發(fā)展趨勢(shì)的批判
一、VaR模型及其用于資本充足性管制的技術(shù)性問題
二、VaR模型作為風(fēng)險(xiǎn)度量工具的內(nèi)在缺陷
三、使用VaR模型導(dǎo)致的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)
四、資本充足性管制的順周期效應(yīng)
五、資本充足性管制對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
第二節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
一、對(duì)《巴塞爾協(xié)議》達(dá)成過程的歷史回顧
二、《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》征求意見稿對(duì)發(fā)展中國(guó)家利益的影響
第三節(jié) 國(guó)際統(tǒng)一的資本充足性管制的溢出效應(yīng)
一、銀行資本的私人最優(yōu)水平和社會(huì)最優(yōu)水平
二、銀行關(guān)閉政策的溢出效應(yīng)
第三章我國(guó)引入資本充足性管制的成本一收益分析
第一節(jié) 我國(guó)引入資本充足性管制的現(xiàn)實(shí)必要性
一、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督效果的評(píng)價(jià)
二、對(duì)我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)紀(jì)律約束的實(shí)證考察
三、資本充足性管制與監(jiān)管“二元反差”效應(yīng)的緩解
四、資本充足性管制與國(guó)有銀行海外上市
第二節(jié) 資本充足性管制在我國(guó)應(yīng)用的局限性
一、我國(guó)資本充足性指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確性的實(shí)證分析
二、資本充足性指標(biāo)發(fā)揮預(yù)警作用的前提
第三節(jié) 我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格資本充足性管制的成本
一、商業(yè)銀行補(bǔ)足資本充足率缺口的成本
二、資本充足性管制對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響的成本
第四章我國(guó)引入顯性存款保險(xiǎn)制度的成本一收益分析
第一節(jié) 我國(guó)建立顯性存款保險(xiǎn)制度的預(yù)期收益
一、減輕國(guó)家財(cái)政維持金融安全網(wǎng)的負(fù)擔(dān)
二、解決問題銀行的債務(wù)清償問題，建立市場(chǎng)退出機(jī)制
三、為民營(yíng)銀行的發(fā)展提供保障
第二節(jié) 我國(guó)建立顯性存款保險(xiǎn)制度的預(yù)期成本
一、我國(guó)的制度環(huán)境質(zhì)量
二、降低顯性存款保險(xiǎn)制度成本的可行性分析
第三節(jié) 對(duì)5～10年我國(guó)引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的分析
一、監(jiān)管當(dāng)局對(duì)不同類型銀行關(guān)閉政策的寬容程度及其溢出效應(yīng)
二、引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的依據(jù)
三、引入集團(tuán)性存款保險(xiǎn)制度的可行性
第五章我國(guó)銀行安全網(wǎng)的完善——系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 銀行領(lǐng)域系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因
第二節(jié) 對(duì)我國(guó)銀行體系隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸的度量和監(jiān)控
一、數(shù)據(jù)來源和方法
二、模擬結(jié)果：銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)頭寸分布結(jié)構(gòu)
三、對(duì)銀行體系“傳染”風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)
四、對(duì)估計(jì)結(jié)果的修正
五、結(jié)論
六、建立監(jiān)控我國(guó)銀行體系隱性風(fēng)險(xiǎn)頭寸的指標(biāo)體系
第三節(jié) 建立問題銀行的市場(chǎng)出售機(jī)制
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移動(dòng)機(jī)與問題銀行的出售政策
二、建立問題銀行市場(chǎng)出售機(jī)制的前提條件
參考文獻(xiàn)
后記